作者Bruce003 (Bruce Chen)
看板Trading
標題[問題] CDP逆勢操作系統程式化
時間Mon Nov 2 17:00:07 2015
請問一下 這裡有人在用Trade Station的嗎?
小弟想要寫一個CDP逆勢操作系統的程式來做當日沖銷
程式中若寫 Buy 5 contracts next bar at NH limit
成交價低於NH值的時候就會買進
但是這樣低於AL值的時候也會買進
我希望低於AL值的時候不要買進 而要追價賣出 要怎麼做?
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.83.137
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Trading/M.1446454810.A.90D.html
2F：→ ctntathy: 對ts不懂，不過不是可以條件化，符合A條件則執行a策略 11/02 23:28
3F：推 goodddog: if Low>NH then buy 5 contracts next bar at NH limit; 11/03 14:40
4F：推 goodddog: Sell 5 contracts next bar at AL stop; 11/03 14:45
5F：→ goodddog: 更正：sellshort 5 contracts next bar at AL stop; 11/03 14:46
6F：→ Bruce003: 這樣的話Low值出現並且判斷完的時候已經過了一個K棒了 11/03 18:34
7F：→ Bruce003: 如果開盤價剛好是NH 不就應該買進而沒有買進了嗎? 11/03 18:36
8F：→ Bruce003: 以上留言都誤把NL說成NH (這應該不重要 11/03 18:38
9F：→ Bruce003: 我的認知是Low的值會在一根K棒結束後才會產生 還是我的 11/03 18:40
10F：→ Bruce003: 認知有錯誤? 11/03 18:40
11F：→ sbluo: 貼個圖說明並附上程式碼以複製問題 11/14 00:19
12F：→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒 08/13 18:55