作者genesic (嗯?)
看板Trading
標題[問題] 使用multicharts測試指定日期的績效
時間Sun May 24 22:53:42 2015
我想要用multicharts來回測指定某個星期幾的績效
譬如常常有人說周五是台股空軍日
所以我想要回測週一到週五只挑一天
在開盤買進收盤賣出的績效
(ex: 每個禮拜一的時候開盤就買進，收盤就賣出)
我試寫的程式是長這個樣子
Inputs: check_day(1);
var: string1(""),string2(""), day_of_week(0);
day_of_week = DayOfWeek(Date);
if day_of_week = check_day then begin
string1 = "dayBuy => " + NumToStr(day_of_week,0);
string2 = "daySell => " + NumToStr(day_of_week,0);
buy (string1) 1 Contract next bar at market;
sell (string2) 1 Contract next bar at market;
end
但是因為都是在next bar同時做買進賣出的動作
所以根本看不出績效是如何
於是賣出的部分我試著用
sell this bar at close
結果賣出的點位就飛到了四天後
我還試了很多其他的寫法，但是compiler都不給過0rz
想請問版上有沒有人碰過類似的情況
方便指點一下該怎麼處理這個問題比較好?
(或是說MC無法解決這個需求?)
感謝~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.96.133
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Trading/M.1432479224.A.873.html
1F：推 yuting0103: 台指期星期二是逆勢日 05/25 11:19
謝謝!! 不過我也想看看其他四天是怎樣的情況@@
2F：推 zzelida: setexitonclose? 05/25 12:25
感謝回答!!
不過我剛試了setexitonclose
結果跟this bar at close結果一樣飛去了三天後...
※ 編輯: genesic (114.37.96.133), 05/25/2015 21:43:43
3F：→ genesic: 我去討論區問客服，他給了我一個真的跑的出來的寫法 05/25 22:05
4F：→ genesic: 不過我還要研究看看為什麼他這樣寫法才對XD 05/25 22:06
附上這個能跑出我想要的結果的code
Inputs: check_day(1);
var: string1(""),string2(""), day_of_week(0);
day_of_week = DayOfWeek(Date);
if day_of_week = check_day then begin
string1 = "dayBuy => " + NumToStr(day_of_week,0);
buy (string1) 1 Contract next bar at market;
end;
if day_of_week[1] = check_day then begin
string2 = "daySell => " + NumToStr(day_of_week,0);
sell (string2) 1 Contract this bar on close;
end;
※ 編輯: genesic (114.37.96.133), 05/25/2015 22:07:00
5F：推 GX90160SS: MC的邏輯是一根K棒執行一次程式碼，這個例子看起來是 05/25 22:56
6F：推 GX90160SS: 在禮拜一時的第二根K棒買進，禮拜二的第一根K棒賣出 05/25 23:00
7F：推 GX90160SS: 上面寫錯惹QQ 無視吧 05/25 23:06
8F：→ GX90160SS: 不過建議寫當沖不要用日K架構...用分K架構加上 05/25 23:07
9F：→ GX90160SS: time=1330(或其他收盤時間，時間須為該分K整除) 05/25 23:08
10F：推 GX90160SS: ex:5分K，if time = 0845 buy, if time = 1330 sell 05/25 23:13
11F：→ genesic: 感謝回應，不過我這還不是要寫實際執行的策略喔 05/25 23:33
12F：→ genesic: 我是想先從觀察一些現象來當做未來設定策略的參考 05/25 23:34
13F：→ genesic: 等到真的要實際寫進場用的策略時我會注意你說的問題的! 05/25 23:34