作者bluejade123 (藍玉)
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標題[閒聊我對van k tharp的馬丁格爾論述之補充
時間Tue Jan 7 23:46:44 2014
我對van k tharp的馬丁格爾之修正
。
http://ppt.cc/cCzg
剛剛有人po了一張圖片,是關於van k tharp對馬丁格爾的描述
這是van k tharp對馬丁格爾的論述,因為這不是網頁,而是圖片檔,我很懶得再寫一遍
英文了,我直接幫你們翻譯成中文:
5000塊,在我連輸12次之前,相信我,這個機率並不是非常好,因為你沿著馬丁格爾去操
根本沒用
下1次,2塊錢
下2次,4塊錢
下3次,8塊錢
下4次,16塊錢
下5次,32塊錢
下6次,64塊錢
下7次,128塊錢
下8次,256塊錢
下9次,512塊錢
下10次,1024塊錢
下11次,2048塊錢
下12次,4096塊錢
就像馬丁格爾在賭場裡非常危險一樣,他在任何一種投資市場也是很危險的,儘管如此,
很多人還是很推薦馬丁格爾去操作市場,舉例來說,larry williams在他的「期貨市場的
操作指南」中就數次推薦了馬丁格爾的方法
。
英文原文我懶得重抄一遍了,你們有興趣自己點進去看吧
我知道你們看到這邊一定會說「哦,難怪藍玉你對馬丁格爾這麼瞭解,原來你早就看過
van k tharp寫的東西了」
我根本就沒看過!!!!!!
我真的是差不多大一大二那時候,看到有人說他發明「刮刮樂必勝法」,我才研究了一下
馬丁格爾而已,在研究之前,我根本不知道這叫馬丁格爾,是fantasygod貼文的時候我才
知道原來這個東西叫「馬丁格爾」而已
。
不過我說真的,我覺得「知道馬丁格爾沒用」不代表你期貨很強,只是代表你數學很強而
已
講真的,「數學強」就代表「期貨強」了嗎???
當然不是這樣,因為我看陳信宏、自由人、行雲流水、顏師父、comewish他們數學也是沒
多強,數學強是數學強、期貨強是期貨強,彼此根本沒任何關係
不過呢!!!
知道「馬丁格爾」沒用,這也不需要數學多強,因為高中數學第4冊第3章「機率與統計」
就教過了
可是認真說起來,「知道馬丁格爾沒用」只是代表你「高中數學強」而已,高中數學強
=\=數學強,畢竟高中數學很簡單
所以說「知道馬丁格爾沒用」根本就沒有什麼好炫耀的地方
我知道你們看到這邊就會說了「那你在炫耀什麼」
拜託!!! 我只不過說「這沒什麼好炫耀的」這也算炫耀哦!!!
。
不過我覺得van k tharp寫得有點不好
怎麼說呢,因為他說「5000塊,在我連輸12次之前」,英文原文就是這樣「5000,
before i hit a streak of 12 straight losses」
說真的,這一句是有點難翻譯,不過他這樣講好像會讓你誤以為「你下到4096那次只要
5000塊」
其實根本不是這樣,因為:
下1次,2塊錢
下2次,4塊錢
下3次,8塊錢
下4次,16塊錢
下5次,32塊錢
下6次,64塊錢
下7次,128塊錢
下8次,256塊錢
下9次,512塊錢
下10次,1024塊錢
下11次,2048塊錢
下12次,4096塊錢
你下到4096那次,一共需要2+4+8+16+32+64+128+512+1024+2048+4096=8190
。
我可以再順便教你們一個高中數學2+4+8+16+32+64+128+512+1024+2048+4096=8190要怎麼
算
因為這是一個等比級數,所以就要代等比級數的公式:「首項x(公比的n次方-1)/公比-1」
數學式就是這樣「a1 x (r*n -1)/r-1」
至於「為什麼這個公式是這樣呢???」這個證明就比較複雜了~ 我寫在日曆紙上
http://imgur.com/o5aMT5T
--
我跟你們講啦,我現在已經跟網路正妹同一個等級了,因為我的照片都被色情網站盜用了
所以從今天開始,你們都要叫我「網路正妹藍玉」
--
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1F:→ bluejade123:我明天再來寫「以期望值+泰勒展開」證明馬丁格爾無用 01/08 00:06
2F:推 flowerfa:每次看藍玉文章嘴角都會上揚... 01/08 00:32
3F:推 SReader:這篇推一個 01/08 01:32
4F:推 krishuang:還有一個范特西格爾 01/08 02:37
5F:推 mixzero:推網路正妹藍玉 01/08 02:41
6F:推 ssdog:等比級數這個可以不用秀好嗎?要秀就秀傅立葉轉換 01/08 07:00
7F:推 TTDEarl:我還以為樓上會說要秀就秀賺錢的對帳單 01/08 07:04
8F:→ bluejade123:等比級數的推導高中就教過,但你憑良心講你還記得嗎?? 01/08 07:23
9F:→ bluejade123:我推的時候我還想一下耶~ 而且高中不考證明題,所以記 01/08 07:23
10F:→ bluejade123:得的人應該不多~ 01/08 07:23
11F:推 Marty:原來現在高中已經不考證明題了啊 太驚訝了... 01/08 08:50
12F:→ Marty:這個證明在高一第一次段考 是送分用的證明題... 01/08 08:51
13F:推 Genki626:我覺得 ID:sbluo 很像灌水帳號 不然就是藍玉的朋友...... 01/08 08:55
15F:推 rebirth2009:要秀就秀被色情網站盜用的照片 01/08 08:58
16F:推 Genki626:大家想看的應該是破解方式 不是等比級數 Taylor series吧 01/08 09:01
17F:推 Genki626:藍玉你可以不用大費周章佈這個局啦XDDD 01/08 09:02
18F:→ sbluo:我只是路人甲,與藍玉素不相識。 01/08 10:27
20F:→ sbluo:Van K Tharp 的書就這張擷圖的這本最好,敢指名道姓的批判各 01/08 10:41
21F:→ sbluo:家說法,解說也最詳盡,之後出的書都了無新意。 01/08 10:41
22F:推 sjgau:我的初中數學老師,在民國56年的時候教我們,這個方法是 01/08 10:43
23F:→ sjgau:穩贏的。當時的我,也傻傻的相信,還好沒有機會照著做 01/08 10:44
24F:→ sjgau:後來,我寫程式去模擬三顆骰子的押寶遊戲。結論是,穩輸的 01/08 10:45
25F:推 Genki626:Ok, I apologize. 是我誤會sbluo大 抱歉...... :-S 01/08 10:51
26F:推 yuting0103:打牌不是這樣打的 XD 01/08 10:56
27F:推 yuting0103:一個馬丁格爾只是一個開端....後面有多少思考可以做 01/08 10:58
28F:推 yuting0103:只有照原形每次都"翻倍"才能夠被稱作馬丁格爾嗎? 01/08 11:02
29F:推 yuting0103:正確的作法是 設定界線+依據變動的期望值去對應增加 01/08 11:06
30F:推 Sunal:所以我說藍玉真該瞭解人家在交易上是怎麼用 01/08 11:06
31F:→ yuting0103:博奕論很多東西都只是開端....要用在交易上還需要再針 01/08 11:07
32F:→ yuting0103:對市場或策略特性去修改.... 01/08 11:08
33F:→ yuting0103:你是屬於八二法則哪一邊的.....就是這樣分出來的... 01/08 11:08
34F:→ yuting0103:只看表面就停止思考了, 只能說很可惜啦.... 01/08 11:10
35F:推 fihalon:陽春版的馬丁格爾需要再修正才能應用到交易 01/08 11:13
36F:→ fihalon:ex.正確週期的波動函數 + Marting/antiMarting, etc. 01/08 11:14
37F:→ fihalon:交易比賭場裡多了波動函數可以利用 01/08 11:15
38F:推 yuting0103:難道沒有人實驗過一些"濾鏡"嗎? 例如 "錯N次再進場" 01/08 11:29
39F:→ yuting0103:"DD%之後再進場" 01/08 11:29
40F:→ yuting0103:你的策略A加上這些濾鏡就會變成策略B 01/08 11:30
41F:→ yuting0103:策略B就算是馬丁格爾式的變形加碼策略 01/08 11:31
43F:→ fihalon:DD到一個臨界點加碼可以改善績效 加上複利效果會差很大 01/08 11:47
44F:→ fihalon:前提是要很有把握確定策略可以均值回歸 否則就是破產 01/08 11:48
45F:推 ntu6655:破產也還好啦 只有很多個商品都倍翻也是美事一樁 01/08 12:21
46F:→ ntu6655:好像有本書 就是模擬錯多次後 在開始實單 01/08 12:22
47F:→ ciccio:可惜現實生活 假如有老闆 看你績效差就叫你縮部位或是停單 01/08 12:56
48F:→ ciccio:然後MDD還沒到就被火掉了 XDDDD 01/08 12:56
49F:推 devirusin:所以公開基金沒在這樣搞的..震盪太大 誰受的了.. 01/08 12:58
50F:噓 ciccio:操別人的錢 跟 操自己的錢 其實是一樣的 01/08 13:02
51F:→ ciccio:假如你可以穩健的賺錢 為什麼要讓PL很大震盪?? 01/08 13:02
52F:→ ciccio:賺錢的方法其實有很多 但有些方法你會覺得 有必要嗎? 01/08 13:03
53F:推 fihalon:最後帳戶會差幾個零 小弟偶比較貪 所以有必要 拍謝啦 lol 01/08 13:37
54F:推 yuting0103:同樣的原理,在單一商品單一策略上去應用那是風險十足, 01/08 13:59
55F:→ yuting0103:在多策略或是基金上去做又變成風險平衡(回復平衡) 01/08 14:00
56F:→ yuting0103:看你怎麼去規劃...... 01/08 14:00
57F:→ yuting0103:賺錢的方法很多,有些東西在不同的地方就有不同的思考 01/08 14:01
58F:→ yuting0103:,但不要換了個名字就不認識他了.... 01/08 14:01
59F:推 fihalon:震盪大的問題很好解決 答案就是分散到多市場 01/08 14:11
60F:推 fihalon:這種加碼模式把它套到黃金、汽油、橡膠期它指數or其他指數 01/08 14:14
61F:→ fihalon:加碼那些表現較差的市場減碼表現太好的市場可改善整體損益 01/08 14:16
62F:→ fihalon:多商品測一下有些事情就更加確定了 01/08 14:17
63F:推 BaFatal:我自己是比較參考yuting大的做法 MDD拉回到一定的比例 01/08 15:13
64F:推 lkjsdf:可能要注意overfitting還有樣本數不足的問題 01/08 15:13
65F:→ BaFatal:反而會再多加入之前獲利的金額去做交易 01/08 15:13
66F:→ lili66:其實5000 只能下到11次= =''估算要用累計 01/08 16:46
67F:推 sbluo:各位說的像 Van K Tharp 的 Model 23(Larry Williams的方法) 01/08 18:11
69F:→ sbluo:盡信書不如無書 大家還是獨立思考 仔細檢驗這適不適用於交易 01/08 18:12
71F:→ NNGG: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生,被踢爆洗臉腦羞成怒 08/13 12:30
72F:→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生,被踢爆洗臉腦羞成怒 08/13 19:14