作者subpop (尚未通過身分認證)
看板Trading
標題Re: [閒聊]我親自示範法意言程序如何包牌參賽年得5冠
時間Sun Jan 5 12:07:22 2014
我對法意跟藍玉的愛恨情仇沒啥興趣
但法意能在大陸實盤比賽拿冠軍再進到"real business"真的很有一手
cyber應該也是這樣想
這件事可以拆成兩個層面
一是交易策略的演算法
二是進到real business的過程及方法
藍玉一直在靠法意是靠偷雞的方式(或說survivor bias)弄出一支雞效不錯的程式
但這對real business的人來說根本不是重點
程式比賽冠軍、IVY海歸學歷、在KCG當過VP啥的
這些都只是marketing
要搞公募雞精最重要的是牌照、通路、行銷
牌照決定你能不能賣
通路決定你能賣多少
行銷決定你能賣多大
法意是靠誰牽頭進永安期貨?
或是永安看上冠軍程式的噱頭 主動幫法意發一支雞精
怎麼negotiate出一支基金?
法意的主導權到什麼地步? 是全權prop管理? 還是顧問? 還是只是被噱頭行銷?
這些才是作real business的人care的
※ 引述《cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW)》之銘言：
: 再回頭看看法意這次奪冠帳號的交易紀錄 :
: 淨利潤 : 185617.97
: 回徹率 : 3.35
: 累計淨值 : 5.25396
: 手續費用 : 304102.03
: 交易盈虧比 : 814140 : -324420
: 交易勝率 : 6344 : 1902 (手)
: 手續費用付得比淨利還多, 交易次數和頻率顯然也不是用 日均線 進場
: 如果這樣的策略是法意包牌系列帳號中最後勝出的一個
: 請猜想其他帳號要噴多少錢出去?
: 如果還想就策略邏輯、行情分布再戰少數帳號包牌策略可行性的話
: 我們可以繼續討論
這個backtest performance的資訊還不夠多
但是看得出來大概手法就是日內當沖/scalper吧
三個月的期間(大概60個交易日)交易八千多手
大概一個交易日交易150手
平均一手淨利潤約200多元
以滬深300期貨一點300來看
平均一手賺不到一點
搞不好演算法是entry隨便
然後 exit price = 2 -+ entry limit
再設個遠一點的stoploss
基本雛型應該不脫這樣
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