作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
看板Trading
標題Re: [討論] 擬定好一個交易策略 該如何相信或改進?
時間Mon Dec 23 23:31:38 2013
※ 引述《change11 (改變自己)》之銘言：
: 想要跟大家請教一下
: 1.如果一個策略已經三年沒有達到平均值了，各位會放棄這個策略，還是改進這個策略?
我會選擇放棄這個策略.因為三年沒達平均值,表示你的策略之前的回測只是運氣好,
或是參數優化的結果.表示你的策略並沒真正抓到市場的多空本質.
: 2.有時候看一些前輩在討論的時候，會說回測的結果只是最佳化的產物，但是如果不靠
: 回測那要如何知道這策略可行呢????
回測是讓我們至少確認程式和策略沒有bug,但是回測出好結果並不代表你真的抓到
市場的脈動(當然,回測出爛結果,就更別提了).一個好的系統,愈能夠抓到市場運行
的原理,那應該所含的參數要愈少愈好,參數愈少,就愈不需要最佳化.那這是一個成
功的系統的機率就愈高.
打個比方,我很相信M頭W底這兩個型態,型態就是型態,沒有參數,我們眼睛一看就知道
那是一個M頭,我們不需要去數這個M頭是由幾根K線組成,不用去看M頭的轉折斜率etc..
但是如果讓電腦自動辨認,就很難不在辨認的演算法中設定一些參數,這就是我一直覺
得程式交易有其先天很大的限制.
一個好的系統必需要能夠解釋為什麼系統要這麼做,系統裏的每一個運算式都要有合
理的解釋.比方說均線是一種時間上平均成本的概念,這符合金融市場的原理,但是很多
人往往去東拼西湊一堆規則,規則中有夾雜一堆參數,然後回測出來結果不錯就以為這
就是程式交易的好物,其實他根本說不出來為什麼要那麼設規則,還天真的以為自己找
到別人都找不到的交易秘技,大家一定要切記,這樣亂拼出來的東西,有用才真的有鬼.
: 3.做好一個交易策略後，要如何讓自己相信這個策略，不會讓自己疑神疑鬼=.=
: 謝謝大家的收看 再次請大家手下留情 感恩哈~~~~
請參看我對問題二的答覆,融會貫通一下該如何判斷一個系統是不是真的可以信賴!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.116.139.32
1F：推 Genki626:跟元氣一起 拿ET寶劍...... 斷系統的魂節 斷策略的鎖鏈 12/23 23:55
2F：推 Genki626:斷程式的牽連 斷!!!斷!!!斷!!! 燒毀~~~~!!!!!!!!!!!!! 12/23 23:56
3F：推 h6u4:推一ger M頭和W底 事後看最準 12/24 07:55
4F：推 BaFatal:推 12/24 10:09
5F：推 krishuang:A面!!! 12/24 10:50
6F：推 lebiged:推! 沒有比事後看到M或是W更準的系統了 12/24 11:27
7F：→ ETHZ:So what? \/\/ 在第二條"/"型態形成時,進場做多,守好停損 12/24 12:02
8F：→ ETHZ:這樣你不會賺,就直接離開市場比較快! 12/24 12:02
9F：推 HollisterCo:/\/\ 棒康型態 12/24 12:57
10F：→ Allenguy:型態學推一個 PS:均線其實有用 但要拿掉參數 12/24 13:19
11F：推 h6u4:\/\/ 在第二條"/"型態形成時,進場做多 結果 => \/\/\ 12/24 13:43
12F：→ ETHZ:so what? 停損呀~ 12/24 13:49
13F：推 h6u4:\/\/\/\/\/\/\ => 停損停損停損停損停損停損... 斷氣 12/24 14:33
14F：推 h6u4:\/\/\/\/\/\/\ => 開課開課開課開課開課開課 => 維基百科名人 12/24 14:40
15F：推 lebiged:打破僵局，斬斷魂結。我猜喜歡海大大在樓下。 12/24 14:46
16F：推 Sunal:不是我 燒毀！ 12/24 15:11
17F：→ Taurnil:個人經驗...看M頭或W底不是看空間,是看時間.... 12/24 21:54
18F：推 Genki626:W底->燒毀->頭肩底->燒毀->更大層級的W底->燒毀->更大層 12/24 22:33
19F：推 Genki626:級的頭肩底->燒毀->手拿"剩粒保賤"...... 12/24 22:35
20F：→ clotmen:奉主耶穌的名，拿勝利寶劍，斷開魂結，斷開鎖練.... 12/24 23:14
21F：→ clotmen:信ET得鑽石 12/24 23:16
22F：推 Genki626:A面~~~!!!!!! 12/24 23:52
23F：→ ETHZ:"A面"是什麼梗? 12/25 18:39
24F：推 youngswallow:我也常用均線... A面==阿們 12/25 19:34
25F：推 change11:謝謝E老的開釋 但是我很單純 只有一個指標耶XDD 12/26 03:22
26F：→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒 08/13 19:14