作者fatpooh (i live in 100 aker wood)
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標題Fw: [其他]程式化交易究竟誤導了多少人？我也談程式
時間Tue Jul 23 12:33:56 2013
※ [本文轉錄自 Option 看板 #1HwIoMh2 ]
作者: fatpooh (i live in 100 aker wood) 看板: Option
標題: [其他]程式化交易究竟誤導了多少人？我也談程式
時間: Fri Jul 19 20:09:55 2013
剛剛逛投機島，看到一篇程式交易的文章，轉貼過來
程式化交易最近幾年大行其道，好像已經到了被很多股民期民崇拜的底部，某軟體經常聲
稱B點買入S點賣出收益可以達到多少多少，其產品廣告更是打的火熱
我以前也研究過4個月程式化，還用小實盤測試過，最後我發現了程式化問題多多，結論
是指望程式化交易賺錢是偷懶的想法，根本是不可能長期賺錢的。因為市場是變化的，而
程式化是死的。程式化最大的優點是多策略投資組合，根本不是單程式化做交易，單程式
化做交易根本不是經驗豐富的交易員的對手，反而其呆板的進場和止損會被某些心細的交
易員看出來從而利用之.
我算了下，我自己做日內交易一天開倉平均5次到6次左右，作為一個經驗豐富交易員，我
至少可以達到3勝，2平，1負（至少是這個水準）。程式化那種呆板的操作方法是根本不
可能達到的。因為是多頭還是空頭還是震盪需要交易員的經驗和盤感來過濾，這點程式化
根本做不出來，而且程式化一般週期都長，止損都很大，就註定了程式化回撤很大，根本
不適合一般人。程式化有時候極端行情甚至連續錯8到10次！
愛琳新的操作方法其實只能說是半程式化，因為她進場是靠盤感和經驗，愛琳新的開倉你
根本寫不出程式來，全靠交易員的經驗和積累，她的操盤方法只有出場是死的（回撤到成
本價平），但是經過統計你會發現愛琳新的開倉勝率大概是60%左右，這點大部分SB程式
化交易系統（趨勢跟蹤類型的）根本是做不到的，那些傻逼系統開倉勝率30%可能都不到
，所以我們的交易結果必然還是和交易員的經驗和盤感有直接的關係！
小散不要用程式化交易，回撤的時候幾下就會弄死你，程式化交易只適合大資金做投資組
合
小散做程式化交易是找死。呵呵，程式化交易要是能長期穩定賺錢，那不就是一勞永逸了
？
你也不想想，開個電腦，插個電源，上個交易系統，每個月數錢，誰還會去上班？
程式化交易以為市場是死的，就是想偷懶，用一種策略一勞永逸，這永遠是幻想........
海歸交易法則都寫成書了，甚至程式碼也是現成的，一年可以翻一倍多，收益不低吧？但
是你想想，為何用海龜交易法則成功的人寥寥無幾？現在電腦技術這麼發達，寫幾個程式
根本不難，但是為何用程式化交易成功的散戶寥寥無幾？呵呵，朋友好好像想想裡面的深
層次的原因
海龜交易法則網上都有，原版的，怎麼開倉怎麼止損裡面都給你量化好了，你們誰錢多去
試試看，試了就知道為何程式化是看起來好用起來卻一堆問題的“海市蜃樓”
http://www.toujidao.com/thread-385058-1-3.html
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◆ From: 59.125.53.218
1F：推 Ting1024:本來就是如此 :D 07/19 20:32
2F：噓 likesea:對也不對，爭論沒有意義，賺的人在笑，賠的人點頭在哭 07/19 20:59
3F：推 flkjsi:推這篇 只能說程式交易聽起來太有噱頭太能唬人了 07/19 22:05
4F：→ potionx:程式指標太理想，很多都沒有沒算進交易成本，滑價etc... 07/19 22:18
5F：推 CrazyR:再重申一次 程式交易再厲害也等於設計人而已..LOL 07/19 22:23
6F：推 striker:XD 07/19 22:44
7F：推 rupcj8:這只能說這個人的程式交易沒辦法賺錢而已 thats all 07/19 22:57
8F：推 kanx:簡體轉繁體的文章, 最好分清楚談的是"系統化交易" 還是 07/19 22:58
9F：推 kanx:"自動化程式交易", 這篇看起來就是抱怨參數校正不好模型太差 07/19 22:58
10F：推 saygan13:哈，程式交易不是優勢是擺脫人性嗎 07/19 23:28
11F：噓 sbluo:自己做不到不代表大家都做不到 07/20 08:11
12F：噓 guest2008:井底之蛙的言論,沒看過外面之大，自認世界就這樣 07/20 10:06
13F：噓 TKelevens:是你沒做到而已 .. 07/20 10:23
14F：→ jamesLD:可能不是你寫的 不噓你 如果程式交易不會賺錢 誰還會做? 07/20 11:32
15F：推 berryc:升了0.3 照這速度下去 應該明天就90了 07/20 12:05
16F：推 HiddenWave:說能賺錢的 舉一個靠程式交易賺超過1億鎂的人來讓小的 07/20 12:13
17F：→ HiddenWave:瞻仰一下好嗎? 07/20 12:13
18F：推 WWD519:James Simons 07/20 12:17
19F：→ WWD519:不要把別人的程度想的跟自己一樣 07/20 12:20
20F：→ cobrasgo:我同意2樓啊，這行業結果就是一切 07/20 12:23
21F：推 Boyzone:說不能賺錢的 自己有辦法賺1億鎂再來要求 07/20 13:28
22F：推 rupcj8:舉名字人家不會相信啦 要貼對帳單才可以(誤 07/20 16:37
23F：推 dryweed:貼對帳單我也不信 帶我做賺一億我就一定信 07/20 17:56
24F：推 jamesLD:程式交易賺超過一億美金的在美國多的是 高盛一堆 07/20 21:33
25F：→ clhfly:對超過95%以上的人是對的 07/20 21:39
26F：推 dryweed:高盛當然一堆 高盛本身就是大主力 市場要升要跌要看他 07/20 23:03
27F：→ marcolini:高盛的股東就有位股神"巴爺爺" 一億對帳單對他來說..... 07/20 23:23
28F：→ thirtycm:賺錢的都偷偷摸摸很低調，因為這些話是魯蛇在講的 07/21 01:05
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※ 轉錄者: fatpooh (59.125.53.218), 時間: 07/23/2013 12:33:56
29F：→ ctntathy:這算洗文章嗎@@ 07/24 00:28
30F：推 ntu6655:依照推文,贏家的比例相當高呢! 07/24 11:18
31F：→ ntu6655:大家都好厲害 07/24 11:18
32F：→ RedFireE:照文章內容來看 原作者似乎不太懂程式交易啊... 07/25 14:15
33F：噓 likesea:失敗者的廢話特別多.......... 07/25 17:12
34F：噓 lili66:作者以為只用幾支程式打天下吧 看4個月應該還沒出師 07/25 22:54
35F：→ linmua:這其實就是efficient market的爭議 很典型的爭議 07/26 23:04