作者flowheart (生氣就輸了)
看板Trading
標題縱向單點 Position Size (交易策略回春術)
時間Thu Feb 21 21:52:04 2013
最近 lovebeast 大似乎很忙，都沒空發文
昨天他發的文章，應該很明顯就是凌波大說的縱向單點 Position Size
看到他展示的系統績效改善，效果很明顯
http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38741899
另外這和阿政的交易策略回春術(from 期貨程式交易SOP)也是同樣的東西
http://www.yctseng.net/2013/02/about-positionsizing.html (新增)
真是感恩有這些前輩佛心分享，這篇就當小弟順手整理一下前輩的心得吧
其實這之所以有用，應該是因為交易商品的特性：
擴張(趨勢)之後收縮(盤整)，收縮之後又會再擴張，不斷循環...
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.34.217.177
1F：推 coyoteY:看不懂,先推QQ~ 02/21 21:57
2F：→ likesea:什麼時候「大趨勢」出現的機率高，就要加碼重注，波段單 02/21 21:58
3F：→ likesea:的獲利次數不多，獲利的時候能贏就要多贏點。 02/21 21:58
4F：→ likesea:前提當然是這個商品一定是盤整後該噴就要噴啊........ 02/21 21:59
5F：推 are2:這個不就是他說的"橫向"? 這不算是加碼啊 02/21 22:22
※ 編輯: flowheart 來自: 114.34.217.177 (02/21 22:22)
6F：→ flowheart:凌波大說的橫向才是加碼吧？這篇寫的是縱向單點 02/21 22:24
7F：→ Ting1024:有點難阿... 02/21 22:25
8F：推 are2:相反了相反了 不過我可以確定的是 用均線的用PZ會有效 02/21 22:58
9F：推 are2:而且參數要剛好跟"歷史"吻合 就會這樣了 02/21 23:01
10F：推 kilrow:這個實驗的目的和結果是...? 02/22 01:04
11F：推 are2:話說用線的策略可以用波動調整最主要的因素還是成本 02/22 01:22
12F：→ are2:通常用線的策略 波動率大的時候成本都不好 02/22 01:23
13F：→ are2:跟帳戶權益沒關係 02/22 01:23
14F：→ are2:用眼睛去對照每一筆進出點位就會有感覺 02/22 01:24
15F：→ are2:所以最根本的狀況不是能預測未來會盤整還是有波段 02/22 01:25
16F：→ are2:盤整跟趨勢要是能捕捉出來 這還得了 02/22 01:25
17F：→ ainor:不一樣的東西 02/22 17:26