作者walking (外匯世界 巫龍王之說)
看板Trading
標題[閒聊] 最近在寫一個 跑回測的軟體.
時間Sun Mar 6 19:54:32 2011
前言:
很久以前是對 EA(程式交易)感到懷疑,
不過前陣子慘賠,現在對自己 人工交易能力 更沒信心了,
覺得用 程式交易 都不會賠那麼慘才對.
所以最近開始要好好摸索 EA 的開發.
但是,很久前一陣子用mt4作大量參數回測時,
覺得mt4在做大量參數回測時,速度有點慢,
比方:
跑一輪如果是1分鐘,而有3個變數.
如果每個變數各抓5個來,那就是5*5*5組合=125分鐘
如果想測10*10*10 的組合,那就太久了.
於是最近寫了個交易的模擬器,是用Delphi寫的.
主要是用來當作EA的參數掃描器.
特點(優點):
1.回測速度快. 約快100倍~1000倍不等.
比方,mt4跑1輪大概1~5分鐘,我的回測器跑大概1~2秒.
2.結果的輸出方式可以自訂.
比方輸出成特定文字檔,然後到Excel分析.
另外我未來也可能會直接內建一些分析的機制.
(目前就只有類mt4的淨值圖,跟顯示每一筆單的資訊)
3.開發新EA時,用Delphi環境,比較容易除錯.
測試時,EA要先用Delphi寫一份.
因會是編譯成組合語言的執行檔,又可以根據該EA策略作最佳化,
所以速度當然可以很快.
打算等測到有滿意結果,在把參數拿到mt4的EA用.
看看這裡有無這方面同好,想合作開發 新EA,或舊EA改版.
來信時,如方便請自我介紹專長,學經歷,或blog.
原則上是希望雙方能互補專長尤佳,比方,有外匯經驗,統計分析,..的學/經歷.
開發出的EA則雙方都可以使用.
目前狀況:這支程式斷斷續續開發,也有一段時間了,
目前還已經做到
1.可以看檢視歷史單,點選該單後,會出現該單與當時的圖形.
2.輸出類似mt4的淨值變化圖.
--
Forex Int Andrew Chen
N年程式經驗,正在開發: 外匯交易的回測器.
部落格
http://forexchen.wordpress.com 我開發的軟體,Delphi,外匯,..
Plurk
http://www.plurk.com/ForexChen 瑣事,外匯閒語,..
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.30.184.133
※ 編輯: walking 來自: 61.30.184.133 (03/06 20:21)
1F：推 newred:聽起來很專業耶 :) 不過突然想到以前前輩對我說的一句話~ 03/06 22:19
2F：→ newred:"你是來寫程式還是來做交易的" = =+ 03/06 22:19
3F：推 yyuto:真的 玩程式交易後 都會忘記是要寫程式還是要交易 03/06 23:39
4F：推 ripeSelf:高手應該會把程式當做是純輔助，不會陷入反覆修正參數 03/06 23:58
5F：→ ripeSelf:只為了看到完美 回測績效... 03/06 23:59
6F：推 jauyou:curve fitting 不見得是好事 03/07 03:10
7F：推 lashante:我MT4還不太熟，自己寫出來的EA在做多參數回測時，會遇 03/07 06:27
8F：→ lashante:到很多數據，會被MT4直接以insignificant 的理由直接丟棄 03/07 06:28
9F：→ lashante:這讓我感到很困擾，因為即使參數不良會賠錢，我也想知道 03/07 06:29
10F：→ lashante:這些參數究竟會如何影響到績效，這對我來說很重要 03/07 06:30
11F：→ lashante:不過目前跑回測看來，不佳的數據直接被過濾掉，讓我難 03/07 06:31
12F：→ lashante:以依估自己EA的可靠性... 真是頭大啊.... 03/07 06:32
13F：→ lashante:可惜若要開發新程式，以我三腳貓的程式功力不敢想...= =| 03/07 06:33
14F：推 Rudy:我有寫自己用的回測程式，但如果現有軟體可以做到的回測， 03/07 10:53
15F：→ Rudy:我認為不要自己寫，不太值得 03/07 10:54
16F：→ idleidle:你是來賺錢還是來寫賣軟體的？ 先想清楚你的目的吧.. 03/07 21:01
17F：→ walking:不會寫程式就說程式酸...真是的. 03/07 22:10
18F：→ walking:其實 葉問 老打那個木頭練工也很奇怪. 03/07 22:11
19F：→ walking:所以我這個,也可算是練EA的 葉問練功機 :D 03/07 22:13
20F：→ idleidle:就是會寫程式才提醒你... 03/07 23:31
21F：→ idleidle:你前陣子慘賠？然後花時間寫這個？能解決慘賠？ 03/07 23:32
22F：→ idleidle:如果解決了，請上來報喜一下唷! 03/07 23:33
23F：→ idleidle:測底推翻推文中的看法.. 03/07 23:39
24F：噓 sheeper:請不要來這裡賣軟體 03/08 06:13
25F：→ walking:基本上主要是自用,另外想找想開發EA的同好合力.. 03/08 10:47
26F：→ walking:不然這版討論EA,或程式設計,不就都要冠上 來賣軟體了. 03/08 10:48
27F：→ walking:徵同好的條件:專長能互補,成果EA雙方都可以用,互不用付錢. 03/08 10:50
28F：→ walking:其實,EA要實測與調整,可能滿花時間精神. 03/08 10:51
29F：→ walking:如果通通一個人來,時間會比較長,或比較累,也比較無聊. 03/08 10:52
30F：→ walking:另外,就我軟體,應該會是 免費的(freeware). 03/08 10:58
31F：→ walking:只是還不太完整,也不一定會發佈. (還要額外弄說明,文字..) 03/08 11:01
32F：推 Rudy:我是沒用過MT4，但很好奇的是，MT4有爛到要自己寫的地步嗎？ 03/08 12:32
33F：→ Rudy:我用過的Multicharts、TS都不錯啊，完全不會想要自己寫 03/08 12:33
34F：→ Rudy:而且號稱全宇宙回測最快的AmiBroker，評價也是普普而已.... 03/08 12:34
35F：→ ioikor:MT4是庖丁專用的解牛菜刀~段位高的拿來用~不輸青龍偃月刀~ 03/08 12:49
36F：→ ioikor:外行的人把它拿來當鋸子當然不好用..... 03/08 12:50
38F：→ ioikor:請看第十把刀 庖丁菜刀 "刀不在利，而在用刀之人" 03/08 13:00
39F：→ ioikor:我的眼中~外匯是一頭肉牛~菜刀就夠用了~ 03/08 13:10
40F：→ ioikor:不過如果有人把外匯當蚩尤~在取得神兵前~ 03/08 13:11
41F：→ ioikor:最好先確定自己是不是拿的起軒轅劍的黃帝~ 03/08 13:12
42F：推 sheeper:補推 "應該會是 免費的(freeware)" 03/09 01:17
43F：推 MarketWizard:台灣好像有公司寫出來已經在販賣了,台版TS 03/09 09:14
44F：推 youngswallow:測過tick和選擇權,實際操作和回測是兩回事 03/11 09:44
45F：推 are2:我怎麼覺得資訊源遠比程式平台重要的多了? 03/18 12:41
46F：推 wilsonl000:除了資訊源還有策略吧 03/18 17:39
47F：推 are2:速度快還是有好處啦 早點工作結束 早點下班 03/22 10:41