作者dontblame (占卜師)
看板Trading
標題[問題] 請問程式交易回測時的交易成本大家都設多少
時間Wed Mar 2 16:19:24 2011
交易成本的設定 常常影響回測的績效
想請問較有經驗的前輩們
比較合理 是該設單邊 成本為幾點（標的 為台指）
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.223.99.156
1F：→ Xcd15:進出當沖5 留倉10 03/02 16:46
哇 留倉單邊成本十點 來回就20點
那我的程式大概都會變成賠錢了
還有其他前輩願意分享嗎？
補充說明：
因為我是用自動下單機 所以都是下市價單
請建議合適的成本點數
※ 編輯: dontblame 來自: 61.223.99.156 (03/02 19:20)
※ 編輯: dontblame 來自: 61.223.99.156 (03/02 19:23)
2F：→ KZHenry:他都建議了...不然是要幾點才合適?如果不是突破進場、市價 03/02 20:13
3F：→ KZHenry:應該可以設少一點，可是最後還要計入交易次數做獲利調整 03/02 20:14
4F：→ KZHenry:交易次數如果太多也是獲利不了 03/02 20:15
5F：→ KZHenry:我寫過一隻限價的，交易次數減少許多，獲利卻差不多... 03/02 20:16
6F：→ KZHenry:不過我都沒進場...所以聽聽就算了 03/02 20:17
7F：推 yyuto:XCD大的建議 就是很一般的測試建議阿 已經把所以風險都考慮 03/04 09:09
8F：→ yyuto:了 如果這樣會賠錢的話 或許你該想想你的程式吧 03/04 09:10
9F：→ MarketWizard:若進出當沖5的話,留倉怎麼會是10呢?理應也是5左右吧? 03/07 09:08
10F：→ MarketWizard:另外XCD大的建議是留倉來回合計10吧,不是單邊10. 03/07 09:10