開 高 低 收 20110211 8818 8827 8523 8563 淨值餘額:1052300 元 起始資本:1000000 元 --- 今日再度下殺 在8661處又放空兩口小台 共計持有四口小台的空單 平均成本為8766 此策略也是用簡單的追蹤型停止點 現在的預計出場點為8677 --- 50日EMA:8807 50日%K:29.8 值得注意的是 我自己使用的多空趨勢線50EMA在8807 今天收盤已經低於這條線 且50日%K連30都不到 所以在我自己的定義中 現在已經是空方趨勢了 因此所有的多方策略都不符濾網 然而 我的空方策略中 alpha 跟 beta不僅要在空方趨勢才有可能被觸發 還必須等待些許的反彈 所以目前是沒有任何策略符合濾網 僅只等待空單出場點位的到來 目前部位: 8766空單 (小台 x4) 策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略) A B C alpha beta gamma 是否在場中 x x x x x o 是否符合濾網 x x x x x x 預計進場點位 - - - - - - 預計出場點位 - - - - - 8677 --- 出場日期 R 實際損益 R倍數 總和 峰值 浸水曲線 9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00 10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00 10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56 10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18 10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98 10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21 11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58 11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11 1/5 250 500 2.00 1.04 1.04 0.00 1/5 251 500 1.99 3.03 3.03 0.00 1/5 251 500 1.99 5.02 5.02 0.00 1/11 158 -134 -0.84 4.18 5.02 -0.84 1/21 266 42 0.15 4.33 5.02 -0.69 1/21 266 42 0.15 4.48 5.02 -0.54 1/21 266 42 0.15 4.63 5.02 -0.39 ? 160 ? 156 --- 關於這點 也有其他版友來信問我:"過年前漲了兩百多點 為何沒有進場?" 請看以下的資料: 開 高 低 收 50日%K 2011/1/21 8970 8975 8858 8907 79.42196532 2011/1/24 8923 8956 8910 8947 84.04624277 2011/1/25 8994 9029 8965 8966 86.13053613 前一筆多單在 1/21大跌時出場 當日收盤價的50日%K其實符合多方濾網 (50~80) 然而 1/24漲得不夠多 (連50點都沒有) 不足以觸發多方策略的進場訊號 而且收盤時50日%K已經高於80 所以之後多方策略也沒有機會再進場 這不是策略的缺陷 只不過是濾網上的選擇 或許會有人覺得:"要是盤勢一去不回頭 那不就只能乾瞪眼了" 這樣的顧慮的確很有可能會發生 但我要說交易不是只看一時的 如果我把濾網的上限提高 甚至取消 那麼長期的交易績效反而是會受到影響的 因為沒做到某一筆賺錢的單而更動整個策略 我自己是不會這麼做 我寧願用多市場的投資組合來降低錯失行情的影響 也不想提高風險 當然 微調或是使用參數多元化是可以的 之前文章有提過 在此便不再贅述 倘若真的不喜歡看到這種狀況的人 一定會想辦法改善交易策略 我覺得這也沒什麼不好 畢竟交易策略如果無法跟交易者有良好的相性 那麼再好的策略也是沒用的 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.74.219 ※ 編輯: ChangJane 來自: 124.8.74.219 (02/11 23:01)