作者Epimenides (No.13)
看板Trading
標題Re: [閒聊] 台指期操作系統筆記1/11
時間Wed Jan 12 00:05:23 2011
※ 引述《ChangJane (張卷)》之銘言：
: gamma策略的歷史績效並不是太好 勝率約5成 單獨使用時大概賺不到什麼錢
: 但是與我系統中的其他策略合併使用時
: 卻能夠有效地提升系統績效的平滑度 因此我仍然將其納入系統的一環
咦 這是Vince講的反向相關性的系統嗎?
照提升平滑度這句話來看 就是Vince說的減少波動性吧?
這倒是我第一次實際看到有人利用這一點來設計系統
能分享一點心得嗎? 比如說 你的槓桿整體來說有用得更大些嗎?
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◆ From: 125.225.4.32
1F：→ are2:當然可以更大 01/13 16:17