作者ChangJane (張卷)
看板Trading
標題[閒聊] 台指期操作系統筆記1/11
時間Tue Jan 11 23:24:30 2011
開 高 低 收
20110111 8779 8950 8760 8942
淨值餘額:1046000 元
起始資本:1000000 元
---
8755空單於8884停損 共虧損(8884-8755+5)*50*2 = 13400元
多單於8832 8862 8882各進一口小台 平均成本在8859
明日波動性出場點在8801
50日EMA:8653 50日%K:89.1
目前部位: 8859多單(小台x3)
策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在場中 o o o x x x
是否符合濾網 - - - x x o
預計進場點位 - - - - - 8801
預計出場點位 8801 8801 8801 - - -
---
出場日期 R 實際損益 R倍數 總和 峰值 浸水曲線
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
1/5 250 500 2.00 1.04 1.04 0.00
1/5 251 500 1.99 3.03 3.03 0.00
1/5 251 500 1.99 5.02 5.02 0.00
1/11 158 -134 -0.84 4.18 5.02 -0.84
---
1F：推 M6R8:8750這價位的空單短線而言太晚,以中長線而言太早,祝好運 01/10 02:04
2F：推 M6R8:這個gamma的空方策略設計定位耐人尋味 , 既然還在多方濾網中 01/10 11:12
3F：→ M6R8:應該是屬於短線的空單 , 但進場點位又太晚 01/10 11:13
4F：推 M6R8:這樣一來gamma的勝率不難想像的不高 01/10 11:17
M6R8兄說得沒錯 這個作空點位現在看起來的確不太理想
其原因有二
1)我的策略只考慮日線 進出彈性較差
2)gamma策略的濾網使然
在逆勢大跌gamma策略中 若前一天收盤的50日%K高於90
則就算當天是超級長黑K 我也不會進場放空
這是gamma策略的濾網之一
1/5的走勢雖然一度大跌180點 但由於前一天收盤的50日%K仍高達93.5
所以gamma策略不會進場放空 而是等到1/7又再度大跌時才進場
就這一次的交易來說是放空在一個很差的點位
但是這種事情發生過很多次了 因此我不擔心
gamma策略的歷史績效並不是太好 勝率約5成 單獨使用時大概賺不到什麼錢
但是與我系統中的其他策略合併使用時
卻能夠有效地提升系統績效的平滑度 因此我仍然將其納入系統的一環
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.67.182
5F：推 cobrasgo:對自己的系統有信心是好事，身體也要跟的上 01/11 23:26
6F：→ cobrasgo:像我就還是無法完全控制自己，努力全自動化中… 01/11 23:27
7F：→ cobrasgo:今天又發生了腦子喊多，身體做空的狀況，真是囧 01/11 23:27
8F：→ cobrasgo:明明訊號就是多，就是又回到新手時期在那裡猜高點…廢物 01/11 23:28
9F：→ cobrasgo:今天完全沒有空訊，做空真的跟白痴一樣… 01/11 23:29
10F：推 ashenvale:RR派加油 ~ 01/12 00:29
11F：推 jinks:勝率5成怎會賺不到錢?是因為逆勢單要求高勝率嗎? 01/12 12:39
12F：推 cobrasgo:風酬比的問題吧，1:1的話的勝率5成的確不夠 01/12 12:41
13F：推 jinks:為了提升淨值平滑度而加入無法單獨賺錢的策略 很酷:) 01/12 12:48
14F：推 dyhsu:為了可以度過原本策略的低潮期加的... 01/12 12:54
15F：→ dreambreaken:就加一個負相關的去組投資組合，濕父你應該本來也玩 01/12 13:36
16F：→ dreambreaken:程式玩很兇的巴，幹麻不玩了 01/12 13:36
17F：推 dyhsu:說真的 我沒跟過我寫的程式的單....TS是寫來看看的 01/12 13:52
18F：→ KZHenry:...雖然有猜過沒想到真是如此，可是跟程式不是差別不大嗎? 01/12 14:52
19F：推 are2:差別很大 是真的 01/13 16:17
20F：推 tyc1814:人腦下單是藝術! 01/13 17:42