作者clive106 (Cashflow No.1)
看板Trading
標題[閒聊] 交易記錄20101210
時間Fri Dec 10 13:51:34 2010
我又蓋牌了...其實也沒賠多少錢，但是一直停損心情會愈來愈差，對系統的信心會隨著
績效的好壞起伏，賺錢的系統一樣有機會遇到很長的低潮期，但知道是一回事，接受它放
下它是另一回事，心理上的強度很重要...
這段時間盤的走法對我系統很不利，目標盤是當日有大波動一路到底，但看看最近的15日
均ATR在80左右，也就是平均下來加上跳空，一整天最高低點只有80點左右，我的濾網就
差不多這數了，這對我系統來說根本是地獄啊!!!see~今天我又神準的進在最低點+3~XD
反過來做不就聖盃了!?媽 !我找到聖盃了!
20101210
當沖
sell 8701X2
buy 8732X2
當沖損益：-3100 累積損益：-2534
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「神啊!如果破產是無可避免的終點，請讓我在每次破產前另創新高吧...
除此之外我別無所求。」
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.24.4.125
1F：推 Xcd15:為什麼1110以後都是二口，之前會有一次四五口？ 12/10 14:07
2F：→ Xcd15:策略會視行情變化口數嗎？ 12/10 14:07
3F：推 Xcd15:從11/10固定2口以後，大概是兩個當日幅度突破的策略 12/10 14:18
4F：→ Xcd15:不過就進場點而言，定義突破的範圍偏大，而今年單日振幅較小 12/10 14:19
5F：→ Xcd15:感覺這個策略回測今年一整年，可能不會績效太好，但去年和前 12/10 14:20
6F：→ Xcd15:年績效應該不錯，這樣的參數口數不會太多，不過只有兩個策略 12/10 14:21
7F：→ Xcd15:會常常出現整天沒訊號，要一直等待 12/10 14:21
8F：推 zoehuang:我覺得C大的atr太大了 大到無法當沖 小到無法波段 12/10 17:15
9F：推 multiThread:回測看看，看至少是不是過去的聖盃~~~~~~~~ 12/10 18:21
10F：→ clive106:縮小口數是因為加碼方式有變~要維持相同風險就要縮小口數 12/10 23:06
11F：→ clive106:定義突破大是我刻意為之~我寧願少做~也不想被雜訊所擾 12/10 23:07
12F：→ clive106:這雖然是當沖系統~但我是以當天的波段來做為設定目標的 12/10 23:08
13F：→ clive106:績效部份嘛~其實是這一陣子比較不好看，波動太小了 12/10 23:10
14F：→ clive106:本季到目前勝率只有28%左右~如果沒有人為操作失誤~還在 12/10 23:13
15F：→ clive106:正部，是一支生命力非常強的系統XD 12/10 23:15