作者aaaaa1980 ( )
看板Trading
標題[問題] ts交易資料正確性的問題
時間Mon Sep 20 14:40:55 2010
想請問一下板上有在使用ts交易的板友~
目前正在回測歷史資料~
因手上有2~3份的台指期5分k線數據~
用了其中2份的資料回測出來的績效不太相同~
獲利差了1成左右~不知道板友手上是否有比較乾淨的數據
或是如何處理這樣的問題
而最讓我擔心的是~如果真的去實際下單時~
一般是在券商開戶用他的軟體透過DDE來抓數據~
想請問各位又要如何確認或讓所得到的數據是正確的~
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.86.16.123
1F：推 Xcd15:一一比較價位，有三份應該可以比對出哪邊有問題 09/20 14:59
2F：→ aaaaa1980:謝謝~那再請教一下~後續真正再交易時~又如何確保資料的 09/20 15:04
3F：→ aaaaa1980:正確性呢 09/20 15:05
4F：→ aaaaa1980:順便請問一下~如果要開戶..那家手續費比較便宜而且不會 09/20 16:05
5F：→ aaaaa1980:常當機~軟體較穩定的，謝謝 09/20 16:06
6F：推 timwen:實際交易時..若正確資料賠錢...錯誤資料賺錢..怎麼辦? 09/20 16:13
7F：推 Xcd15:看正確性要求到什麼樣程度，慢一秒會有影響嗎？慢十秒呢？ 09/20 16:33
8F：→ Xcd15:to timwen，既然已知正確資料，何必再用錯誤資料測？ 09/20 16:35
9F：推 timwen:To X:我是指盤中漏Tick等狀況讓資料錯誤... 09/20 16:44
10F：→ timwen:可是盤後才資到錯了...錢都賺(賠)了...怎麼辦XD 09/20 16:45
11F：推 Xcd15:所以問題是漏資料，想辦法解決漏資料問題 09/20 16:48
12F：推 cybermohrg:1.用多家券商報價DDE比對後扔進Global Server 09/20 16:51
13F：→ cybermohrg:2.改用強大一點的訊源吧 @@ 09/20 16:52
14F：→ aaaaa1980:賺賠是另一個問題，但至少要讓資料在當下是正確的，依邏 09/20 17:43
15F：→ aaaaa1980:輯寫出來的交易策略也能正常的發出買賣訊號，即使是賠 09/20 17:44
16F：→ aaaaa1980:至少事後在看時才能檢討策略的進出，若資料不正確 09/20 17:45
17F：→ aaaaa1980:即使賺錢~還是會很恐懼，不知道那一天會出包 09/20 17:45
18F：→ myadam:歷史資料不正確有很重要嗎?你現在是在作回測 09/20 19:33
19F：推 yyuto:話說 我開盤前十分鐘的資料有漏 有什麼辦法可以回補嗎? 09/20 19:58
20F：推 timwen:錢或是時間..只要肯花其中一個..應該沒有做不到的事XD 09/20 20:17
21F：→ aaaaa1980:過去的資料錯誤要怎麼確認你的想法是有改進空間，當下交 09/20 21:14
22F：→ aaaaa1980:易的數字有誤，你又怎麼去檢討改善自己的策略 09/20 21:14
23F：推 iamkjs:回測跟交易用相同來源的資料，可避免K線算法不ㄧ致的問題 09/20 21:16
24F：推 iamkjs:有時候消極的拉長K棒使用的時間長度也是一種作法 09/20 21:19