作者alslp (寂寞的錯覺)
看板Trading
標題[心得] 期貨當沖操作第26天：最佳的停損點存在嗎?
時間Mon Jan 18 14:15:57 2010
最近因為工作忙，所以在交易或寫文章上都離離落落.....
績效也灰頭土臉，犯了很多錯誤。
要重新振作振作啦～
一早跳低後就一直盤整，出手兩次都被洗出場。
第三筆抓到趨勢，最多曾獲利至30多點，但是最後回檔只賺19點
停損點的設定是一個藝術(or 技術？)
停損點設太小很容易被掃到
設太大承擔的風險卻又太大
所以大部分人會取中間值.......?
但是當大部分人都選取中間值時，會不會反倒被作手猜測到故意去掃呢？
如果大部分的停損點都設在10~20點，作手故意要掃這些停損單
那這時候設20點，反而不如設10點(因為都會被掃到)
設定10點不如設個5點~8點呢？
或者另外一種策略就是把停損設到30~40以上，避免小波動的雜訊，
但是猜錯邊的代價也就比較大？
我今天測試過兩個停損點，8點和15點，在今天的盤勢中都被掃出場
但是如果我本來就是要用來測試盤勢是否如我所預期的，應該遇到方向不如
預期就及早出場嗎？
當然，這會遇到很多小雜訊觸到停損點
(另一種相反的策略就是將停損設到相當大，只抓大行情，避免短期難以預測的
小波動及人為操作的空間)
極大或極小化，會不會反而能夠找到生存的空間呢？
績效記錄：
http://www.algostars.net/trade_system/system_mysys/2277
當沖連環手下載：
http://www.algostars.net/ad_partners/from/blog
1 09:59:49 nettw00090 買進1口 8327
0 10:04:59 nettw00091 賣出1口 8319 (-8)
1 10:22:37 nettw00124 買進1口 8327
0 10:33:30 nettw00132 賣出1口 8319 (-8)
1 10:54:30 nettw00150 買進1口 8333
0 12:10:01 nettw00229 賣出1口 8352 (+19)
-1 12:26:27 nettw00241 賣出1口 8353
0 12:36:49 nettw00255 買進1口 8368 (-15)
1 12:39:50 nettw00259 買進1口 8372
0 13:08:55 nettw00288 賣出1口 8357 (-15)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.251.181.109
1F：推 Xcd15:績效趨勢尚無法擊敗工作收入 01/18 14:21
2F：推 Dix123:........您的操作點位真的跟我好像阿.....Orz 01/18 14:37
3F：→ Dix123:不過我今天只進場11點前 兩筆小賺30點... 01/18 14:37
4F：→ alslp:版上的前輩如何設定停損點呢？ 01/18 14:58
5F：→ alslp:感覺交易版是104的最佳代言人 01/18 14:59
6F：推 Xcd15:固定金額停損 波動率停損 時間停損 收盤停損 回檔幅度停損 01/18 15:29
7F：→ Xcd15:反向突破停損 追蹤停損 拋物線停損 反手點停損 價差停損 01/18 15:32
8F：推 newrocco:樓上大大好多損 XD 看到我都眼花了 01/18 16:50
9F：→ alslp:推文停損 >< 01/18 18:35
10F：推 ruemann:當沖的停損很難做最佳化，每天的盤勢都不一樣啊 01/18 19:08
11F：推 Ting1024:不爽就停損XD 01/18 19:55
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