※ 引述《MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)》之銘言： : 你有六年的資料 用前四年的資料 用你的方法從頭再做一次 : 要設多少參數都好 怎麼最佳化都可以 再依你的標準來選擇參數 : 關鍵的一步是 用這些東西來跑最後兩年的資料 嗯嗯 正在照您的方法回測資料中:) 那篩選參數的步驟是不是像下面這樣呢^^? 1.先從前四年資料做參數最佳化，並選出數組適合的參數。 2.將這幾組挑選出的參數一一測試最後兩年的資料 3.把不夠穩定的參數除去，選出表現較佳的參數 4.最後選出之參數就為未來之固定參數 初步想到的方法是這樣做，您覺得這樣適合嗎？ 或是這樣仍然會有過度最佳化的顧慮呢@@? 感謝您的回答:) -- 當程式遇到期貨，崎嶇的新手之路 http://www.wretch.cc/blog/tedinroc --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.105.7.2