先說喔 我是新手 只是說說我的感想 ^^" 這兩年績效變差可能是整體波動率變小了 所以 Short Trade多的話容易被兩邊吃巴掌 就算 W/L掉的不多 Average winning Trade會掉吧 不管在哪個市場都會演進 商品市場常常幾年沒行情 來一波行情又驚滔駭浪 (這波原物料就是這樣) 指數期貨比較沒這種情形 但是台股上了萬點兩次之後力道用盡奄奄一息 程式也得跟著局勢演進 或者更好的方法 乾脆換個有行情的市場 像我是絕對沒有能力寫出像 D大勝率那麼高的程式 也不準備去買 但是既然這波商品大行情沒走完 也許我會跳進去試試看 ^^ 不然試試 Nikkei 225 2005年後三季的行情太漂亮了 幾乎沒走到月線下過 最近的整理也無礙中期走勢 我沒有 Trade Station 買賣訊號都是 Excel套數字的 不過還是貼一下結果好了 2003/9/4~2006/4/25 (含今日平倉) 一口大台不算加碼 也不鎖單 不記滑點 總交易次數 66 (建倉+平倉=2) 平均勝率 24/33 最大損失 -265 平均損失 -71 最大盈餘 933 平均盈餘 276 總營收 6009 --

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