作者GMTB (Gene mutation the black)
看板Stock
標題Re: [心得] API程式交易全流程
時間Tue Sep 15 09:22:02 2026
6月看到這篇，就手養癢，手賤開幹....
極致的流動性挑選、對盤口或圖表細節的敏銳度以及嚴格的停損紀律。
都交給程式來，跌跌撞撞噴了不少。
最後選擇我要跟著大戶當最支持，但最暗的仔！！
＊奈米仔沒事不要大戶作對，大戶在路上設置滿滿的對auto愛(坑)...
一、策略思路
每日開場檢查前日市場情況以及當日市場情況，
同時對盤前熱門族群和熱門股進行資料取的，計算市場分數以及行情分數，不做開盤快槍
手0900~0915，禁止交易。
盤中計算市場分數以及行情分數也會即時重新計分，以免一群人頭大戶方向忽然轉頭%你
一掌。
以上計算出來決定今日要幹加油空軍還是養樂多軍。
平倉清倉取決當次、當筆策略線，會保存連動約一周，之後會強制出場。
二、選股策略
候選股包含成交價X交易量X交易波動度，不能單獨使用，要連結市場計算出來資料，不然
程式方向沒定義，會亂下單。
三、主要策略
1.VWAP（成交量加權平均價）
2.區間突破
3.短線剝頭皮
4.乖離率與均值回歸
5.VWAP 均價線防守與突破
6.支撐壓力位拉回確認
7.缺口交易與回補
8.趨勢跟隨與移動停利
四、主要策略每日依照市場變化，加油空軍還是養樂多軍選擇擬定策略。
*如果自動程式交易千萬別選擇單一策略，最好2種或2種以上混和條件使用，不然會發現
大戶滿滿的對auto愛(幹！)...
*軟硬體設置有可跟伺服器對照等級當我沒說，可以玩單一策略。
五、細部策略
有點多...懶得寫，簡單說主要策略在細分成大多空頭參數組、VA震盪天參數組、來回抽
差日參數組以及濕潤微微出水參數組。
六、風險控制
心有多大玩多大，小弟沒能力，最好的計算出行情，也只敢用最多2~4倍槓桿，一樣會連
結市場趨勢，取決當日行情，決定$$%進場。
因為我懶得去抓詳細個股資料，做後續詳細分析，這不用程式該幹的..是存骨用的，
所以auto Trading我主要都是靠市場行情做整體連結，跟著大戶走準沒錯...
總結來說：程式交易不會保證獲利，調整數月到現在也才55波，介於贏輸之間，幹!
*API 資料對接千萬不要找免費的，買賣資訊有即時性落差，人一多排到訊號排到火都來
了。
*API 交易拿不到專屬線路，不要跟大戶做對，你會延遲排隊到哭，買賣價成交價拿不到
想要的。你會在山頂看著大戶下山。
*當日、當次、當筆策略路線一旦決定，減少風險因素。
*不要肖想高頻交易，軟硬體設置不是奈米仔可以玩的。
*槓桿不要開太大，這樣才能放auto...去賺賣肝錢...
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.200.5 (臺灣)
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※ 編輯: GMTB (140.112.200.5 臺灣), 09/15/2026 09:25:06
1F：推 hakkacandy : 你 55 波 那算上手續費跟稅應該是虧錢的 09/15 09:51
2F：→ GMTB : 55波有含進去，獲利結算時，會後整合加入結算... 09/15 09:55
3F：推 s555666 : 以前也嘗試過量化交易，後來發現操作越多不代表獲 09/15 10:00
4F：→ s555666 : 利獲利越多，有時候還不如0050 09/15 10:00
5F：推 stocktonty : 賺爛了賺爛了 09/15 11:26
6F：推 hcwang1126 : 作之前我先問Ai 他說10%不如買大盤或covered etf 不 09/15 11:52
7F：→ hcwang1126 : 用忙 09/15 11:52
8F：推 guanting886 : 索馬利亞海盜肖想搶國際軍艦 09/15 12:00
9F：推 bbignose : 講那麼多結果55波 09/15 12:07
10F：推 dragonjj : 就........已經跑了30年了 你用過的軟硬提前面都有 09/15 12:15
11F：推 kalapon : 純程式，還是有加Agent 最後輸出？ 09/15 14:43
12F：→ GMTB : 我是走Data Driven不敢走Agent，容易被過度理解.. 09/15 14:58
13F：→ GMTB : 算純程式 09/15 15:01
14F：推 arnold3 : 量化基金長期報酬率普遍都不高 跑不贏大盤 09/15 15:46
15F：→ yunf : 除非你資金很大不然遲早也是要走向agent 09/16 10:20
16F：→ yunf : 很敢想敢寫但沒含金量 09/16 10:24
17F：→ yunf : 看他策略就知道他對股市不瞭解只想用技術硬幹 09/16 10:26
18F：→ yunf : 行不行內行一看就知道 不過如果摸到竅門就完全兩個 09/16 10:31
19F：→ yunf : 世界 這時代很可怕 09/16 10:31
20F：推 israelii : 我也想學程式交易，那邊可以查到新手教學？感謝 09/16 16:32