作者blaukatze (姬 泰)
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標題Re: [請益] 做好風控，能算是賭博嗎？
時間Sun Aug 2 18:57:24 2026
最近在研究0050正2，經過台股30年大盤、0050、0050正2的回歸測試（0050 發行前的數據用大盤合成，正2再根據 0050 合成）發現幾個最顯著的訊號：
一、出場：高點 -20% 出場效益最高，數據顯示沒有任何方法預測高點，結果最好的方法是從持有後最高價位回撤20%的時候停損/利出場。正2最重要的獲利來自在場的曝險，如果停損小於20%則出場過於頻繁觀望時間太多錯失漲勢也損失交易成本，如果大於20%則出場次數太少失去風險控制的功能。
二、進場：
（一）出場後 0050 股價回到 60 MA 且價格高於 200 MA：在所有數值中期望值最高的數值，續漲機率比反轉續跌高。
（二）0050 收盤時跌幅超過 -2.75%：跌深反彈機率高，進場期望值高於其他跌幅。
這些是我反覆驗證的數據，只要能嚴格遵守這些紀律不受到情緒左右猜高低點，30年獲利在所有策略中最高，只輸從頭到尾 Buy & Hold，推薦給不動一下就不舒服的朋友！
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Geben mir ein glückliches Ende.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.19.35 (臺灣)
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※ 編輯: blaukatze (111.71.19.35 臺灣), 08/02/2026 19:00:02
1F：推 event1408472: 好 08/02 19:00
2F：噓 zerg999 : 進進出出結果績效還比較差，瞎忙 08/02 19:02
3F：→ zer0319 : 跌20%要漲25%，還要賭人性跟手續費耗損 08/02 19:03
4F：→ yunf : 你人生有幾個30年？ 08/02 19:12
5F：→ b9513227 : 用自己的人生去測試猜高低 祝福你 08/02 19:13
6F：→ yunf : 你知道30年前的股市是什麼樣子嗎？ 08/02 19:13
7F：→ yunf : 你知道最近七年發生什麼結構性的轉變嗎？ 08/02 19:14
8F：→ yunf : 你知道市場可以指鹿爲馬嗎？ 08/02 19:15
9F：→ yunf : 你的分析有深入分析歷年成分股的變化嗎？ 08/02 19:18
10F：→ yunf : 驗證是要拿真金下去才叫驗證 不然也只是回測 08/02 19:23
12F：→ yunf : 而且當你金額大到某種成度 量變會影響質變 如果真的 08/02 19:25
13F：→ yunf : 像你說的這樣 巴菲特就不是股神你才是懂嗎？ 08/02 19:25
14F：→ yunf : 覺得沒用 有賺到才是真的 08/02 19:26
15F：→ yunf : 我早就算到 但就是有人把價格撐住沒正常反應你能怎 08/02 19:28
16F：→ yunf : 樣？ 08/02 19:28
17F：噓 Parahydrogen: Overfitting 這個字送給您 08/02 19:28
18F：→ bandongo : 照片哪個憨仔 08/02 19:28
21F：推 sumwind : 覺得不錯 08/02 19:43
22F：推 macheal : 我的0050，跌13%後漲停，現在剩下跌3% 08/02 19:48
23F：推 hcwang1126 : 那為什麼不buy and hold XD 08/02 20:23
24F：推 kikooo : 你在那邊抽插抽插還輸Buy & Hold，現實情況你還要 08/02 20:58
25F：→ kikooo : 計算摩擦成本輸更慘 08/02 20:58
26F：→ yunf : 還是拿單出來說話比較有說服力 08/03 00:40
27F：→ yunf : 研究歸研究 08/03 00:40
28F：噓 RedLover1009: 反覆驗證？你每天抽插洩了100次還能硬起來？ 08/03 01:56
29F：→ RedLover1009: 看A片不等於真槍實彈，投資亦然 08/03 01:57
30F：→ yunf : 所以你要先問他到底用什麼做驗證 08/03 02:57
31F：噓 youga : Overfitting 08/03 08:58