作者balaham0526 (芭辣翰)
看板Stock
標題[請益] 想問選擇權的高手
時間Thu Apr 10 15:13:48 2025
是這樣的 小弟在今天收盤時 買了20000的call
價位290
結果夜盤跳空漲700點
結果選擇權完全沒有跟漲 還反跌
這是為什麼啊？
可以請高手教我一下嗎
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1F：推 billy791122 : 已反應 04/10 15:14
2F：推 Tomince : 前面已經反應了 你買的就是預期漲上去的價格 04/10 15:14
3F：噓 KCKCLIN : 高手不會在這邊教你辣 04/10 15:14
4F：推 ctes940008 : 預期心理 04/10 15:14
5F：推 Edsome : 你那個就是我賣給你的 你以為我會還會讓他繼續漲嗎 04/10 15:15
6F：→ ppbro : 預期價位 04/10 15:16
7F：→ Edsome : 你仔細想想期貨漲停代表什麼意思 還能交易的選擇權 04/10 15:16
8F：→ Edsome : 背後代表的是什麼 04/10 15:16
9F：→ deann : 送分題你以為這樣可以套利? 04/10 15:16
10F：推 f12sd2e2aa : 你買的是超級溢價 04/10 15:16
11F：推 sammy : 這種東西有時間價值 04/10 15:17
12F：推 shmim : 你以為市場會送錢給你喔 ㄏㄏ 04/10 15:18
13F：→ k798976869 : 你可以等到真的漲到20000 然後結算日行使 04/10 15:18
14F：→ k798976869 : 沒到就歸0 04/10 15:19
15F：→ jason88633 : 你是不是看連假完的選擇權很好賺就跳進去 04/10 15:19
16F：→ a85201207 : 好天真... 04/10 15:19
17F：推 deangod99 : 你收盤買的價格 就是夜盤跳空800點的價格 04/10 15:19
18F：推 tonylolz : 時間是很貴的 04/10 15:20
19F：→ xephon : 你先看盤2個禮拜習慣報價再出手 04/10 15:20
20F：推 dadanyellow : 星期一19000以下的put也有一樣的現象 04/10 15:20
21F：推 g0t24568 : 已反應 但你周選到期前有跳到24000就可以賺錢了 04/10 15:21
22F：→ dadanyellow : 譬如: 日盤19400put收1400左右，結果夜盤台指期又 04/10 15:21
23F：→ dadanyellow : 暴跌1000點，但19400put還是1500上下而已 04/10 15:21
24F：→ b18902040 : 波動跟預期 04/10 15:21
25F：→ dadanyellow : 學到了 選擇權不是單純加減法，還要看莊家的臉色 04/10 15:22
26F：噓 riot1 : 菜到笑出來 買東西都不看使用說明嗎 04/10 15:22
27F：推 arthur52 : Cal、Put都溢價超多的，沒大漲大跌都要虧 04/10 15:22
28F：推 joyfang : 剩4個交易日 光時間價值就290... 04/10 15:22
29F：噓 ntnuljg : 糕 你以為你撿便宜 實際上你買的是已預期的價位 04/10 15:23
30F：推 wwewcwwwf : 因為複雜 有時會卡住 我才不敢玩 04/10 15:23
31F：→ saisai34 : 5天給你扣間價值啊 =.= 04/10 15:23
32F：推 goodapple807: 選擇權會看富台吧 04/10 15:23
33F：→ Lowpapa : 菜雞,,,,, 04/10 15:24
34F：推 astrokid : 新手嗎= =，先去看規則跟書再來玩 04/10 15:24
35F：→ dadanyellow : 週一那個日盤跌停，夜盤又暴跌，但選擇權沒有跟著 04/10 15:24
36F：→ dadanyellow : 因應漲跌，以上的"價值提前反應"、"時間價值"都不 04/10 15:24
37F：→ dadanyellow : 是很能解釋 04/10 15:24
38F：推 LithiumLotus: 沒差啦 明天應該會穿價 04/10 15:25
39F：→ dadanyellow : 只能說，暴漲暴跌之下，OP的漲幅有限，並不是真的 04/10 15:25
40F：→ dadanyellow : 完全跟著台指期1:1或1:0.9加上去 04/10 15:25
41F：推 Heyer : 因為已經預期他會開1000點 04/10 15:25
42F：推 LostInCostco: 這溢價多到能長出菜來了 04/10 15:25
43F：→ Heyer : 沒有1000點當然會跌 04/10 15:25
44F：推 hinanaitenco: 遠價內+同方向才保證1：1 04/10 15:26
45F：→ Heyer : 現在完全不建議玩 時間價值跟風險預期都太貴 04/10 15:26
46F：→ hinanaitenco: 你買20000等期貨破就會狂漲了 04/10 15:26
47F：噓 alotofjeff : 有option版，會有高手耐心給你解釋 04/10 15:26
48F：推 nornor0415 : 選擇權你覺得莊家定價不爽你可以自己當莊 04/10 15:26
49F：→ ffxx : 選擇權真的超複雜== 04/10 15:26
50F：→ NCKUFatPork : 溢價，IV太高的話超價外的option方向對不一定會漲 04/10 15:27
51F：推 redbeanbread: 沒鎖 04/10 15:27
52F：→ nornor0415 : Vix下降自然Call也會價跌 04/10 15:27
53F：→ nornor0415 : 太貴的情況買C很難賺因為波動率下降 04/10 15:28
54F：→ NCKUFatPork : IV高的情況下要同時賭對方向而且價格必須要回到深 04/10 15:28
55F：→ NCKUFatPork : 度價內，或是祈禱更多人溢價去買（代表IV要更高） 04/10 15:28
56F：→ hide0325 : 你賣的價格是我半夜賣的 04/10 15:29
57F：→ hide0325 : 你買的價格 04/10 15:29
58F：推 griffenchen : 深度價外就是這樣,台指漲停看不出價平,至少要看富台 04/10 15:29
59F：→ NCKUFatPork : 一般來說選擇權超溢價的時候就不建議買了 報酬太低 04/10 15:30
60F：→ nornor0415 : 你覺得時間價值太貴可以去當賣方 總之兩邊都能玩 04/10 15:30
61F：→ huabandd : 選擇權這種東西不懂真的別碰 04/10 15:30
62F：→ nornor0415 : 控制好倉位沒什麼問題 04/10 15:30
63F：推 Heyer : 選擇權有時候很靠杯的是你還有可能被莊家凹到輸 04/10 15:30
64F：→ griffenchen : 要玩選擇權至少要搞懂價外價平價內的特性 04/10 15:31
65F：→ xhs : 去op版 這不是股版的內容 04/10 15:31
66F：→ Heyer : 但通常發生在夜盤 04/10 15:31
67F：推 k798976869 : 台灣玩的人比較少 流動性問題 怕的可以玩美國成交量 04/10 15:31
68F：→ k798976869 : 大的選擇權 04/10 15:31
69F：→ Heyer : 可能你做對方向 夜盤跌個100點 你還不一定有賺 04/10 15:32
70F：噓 ttsieg : 對賭 了解一下 04/10 15:34
71F：→ hide0325 : 你可以凹到結算賭一下 搞不好中樂透 04/10 15:35
72F：推 qwerkevin : 收盤點位在19700左右 當然賠錢啦 04/10 15:36
73F：→ kuluya997 : 恭喜你學到選擇權看對方向也不一定賺錢 04/10 15:37
74F：推 kanx : 期貨漲停, 還是可以用合成價格看出預估價格 04/10 15:39
75F：→ dynamo : 收盤萬九,你算算該多少 04/10 15:40
76F：→ kanx : 你該慶幸現在 IV還沒有掉很多, 價平加起來接近900 04/10 15:40
77F：→ kuluya997 : 先學著看隱波率 04/10 15:40
78F：→ k798976869 : 川普害的 04/10 15:41
79F：→ reall860523 : 我均價87的 20000call 看到價格被殺成那樣也是問號 04/10 15:41
80F：→ reall860523 : 。 結算到下禮拜三 看吃龜苓膏還是變大罐隨便了 反 04/10 15:41
81F：→ reall860523 : 正不想賤賣 04/10 15:41
82F：推 cutsadh : 選擇權不要亂碰，10個只有1、2個能賺啦 04/10 15:42
83F：→ kuluya997 : 看得準這時間控好槓桿小玩期貨就好 04/10 15:43
84F：→ k798976869 : 波動大就會賺 不然是拿來避險的 04/10 15:43
85F：推 zxcvb71 : 莊家吃你你只能在這抱怨 04/10 15:44
86F：→ kuluya997 : 你是不是想說週一put賺爛了 醒醒輪不到你賺 04/10 15:44
87F：推 ezreal1315 : 蛤 這不是很正常嗎 04/10 15:44
88F：推 Hunghung727 : 靠背..這樣也進來 04/10 15:45
89F：→ k798976869 : 有人願意更高價跟你買就可以賣他 不然只能看莊家要 04/10 15:46
90F：→ k798976869 : 出多少 04/10 15:46
91F：→ Hunghung727 : 你要就價平或價內 04/10 15:46
92F：推 gomow : 我偷偷教你啦，超過80元的買賣權都沒有買的價值 04/10 15:46
93F：推 ProTrader : 通常狀況 小台選價格是跟隨小台漲跌很好理解 04/10 15:49
94F：→ ProTrader : 特殊狀況 要看IV(隱波)的漲跌 都是買賣權都要看 04/10 15:50
95F：→ ProTrader : IV高價格就高 IV降低價格也會降低 04/10 15:51
96F：推 zasdee : 一堆不懂的裝懂 XDD 04/10 15:51
97F：→ ProTrader : 原po的狀況就是買在高IV 然後IV下降 04/10 15:52
98F：→ ProTrader : 專業的說法 要直接看BS模型參數的變動 04/10 15:54
99F：→ ProTrader : BS模型有些難度 就算是財金系也有很多學生是混學分 04/10 15:54
101F：→ snipertofu : 你至少基本規則要先搞懂吧 04/10 15:57
102F：推 Heyer : 其實不要買就好 這個勝率太低 04/10 15:57
103F：→ Heyer : 雖然贏一次可以享受10倍100倍的爽感 04/10 15:58
104F：推 gain : 想知道為什麼嗎？因為預期是另一根漲停，但只有漲3% 04/10 15:59
105F：→ gain : ，所以校正回歸 04/10 15:59
106F：推 s27129804 : 夜盤漲700點 是因為日盤漲到上限了 而選擇權的價格 04/10 15:59
107F：→ s27129804 : 早就已經反應 你要買買權 昨天前天或是19200跌停那 04/10 15:59
108F：→ s27129804 : 天就該慢慢買了 我玩到後面是覺得這東西本質上是拿 04/10 15:59
109F：噓 Chilloutt : 賣葡萄啊 04/10 15:59
110F：→ s27129804 : 來避險 想拿來發大財 終究是會輸的 就老實點 低槓桿 04/10 15:59
111F：→ s27129804 : 買期貨 其實就很夠了 時間價值這東西你真的賭不起 04/10 15:59
112F：→ s27129804 : 選擇權一般就是十倍槓桿以上 很恐怖的 04/10 15:59
113F：推 Virness : 因為+3%不符合隱含波動率 這邊算到8% 04/10 16:00
114F：推 kirinstar : 不要隨便叫別人玩賣方啦 04/10 16:00
115F：→ RuRu5566 : 最近選擇權時間價值超級貴，只要盤整基本上沒辦法 04/10 16:01
116F：→ RuRu5566 : 做... 04/10 16:01
117F：推 k798976869 : 想發大財才要賭樂透啊 04/10 16:01
118F：→ aa741121 : 川的政策危機緩解，市場波動率會減少，波動率減少 04/10 16:01
119F：→ aa741121 : 價格也減少被賣家賺走，前幾天價平波動率60%左右， 04/10 16:01
120F：→ aa741121 : 正常價平波動率20%低一點，大部分情況看到價平高波 04/10 16:01
121F：→ aa741121 : 動率就不用當買方了 04/10 16:01
122F：→ k798976869 : 買方才能賭 04/10 16:01
123F：推 oop53 : 可憐啊 04/10 16:02
124F：推 ProTrader : 選擇權的槓桿 50~100很保守 100~500很正常 04/10 16:03
125F：→ ProTrader : 50以下買小台就好 500以上留給超級高手 04/10 16:03
126F：推 harry901 : 就消風而已 不過最近波動率大 可以賭再次椪風 04/10 16:03
127F：推 cystal : 你還是買指數就好 連規則都不知道就進去 04/10 16:08
128F：→ Dirgo : 選擇權時間價值每天要給,也沒期貨卡10%. 04/10 16:10
129F：噓 faye112358 : 期貨會漲停卡死但選擇權會繼續反應 所以昨天半夜早 04/10 16:11
130F：→ faye112358 : 就反映完了 04/10 16:11
131F：推 spike1215 : 菜蟲掉出來啦，看一下富台指數啊 04/10 16:13
132F：→ spike1215 : 上面有八成都錯誤觀念哈哈 04/10 16:14
133F：→ mecca : 日盤已反應台期的漲停追價波動變高 盤後鬆動雙殺 04/10 16:17
134F：推 angelicwing : 去OP版 問 哪裡人比較好 這裡很兇的 04/10 16:18
135F：推 talentman : IV crush 04/10 16:18
136F：→ angelicwing : Option歐 不是海賊王版歐 04/10 16:19
137F：推 jenhaoliao : 可以擺到下週3 如果收200290 以上 你就賺 反之賠 04/10 16:21
138F：→ b18902040 : 簡單說你買貴了，沒經驗看不出來買太貴，就是賠錢 04/10 16:21
139F：推 p1227426 : 因為快結算了今天才19000 你會歸0 04/10 16:22
140F：→ jenhaoliao : 跟今天收盤比 大概漲1290點 就到你的成本了。 04/10 16:22
141F：→ jenhaoliao : 波動度這麼高當買方 韭菜命啊 04/10 16:23
142F：→ p1227426 : 結算沒超過20000 價值就是0 04/10 16:24
143F：推 JACC : 哦哦 這個很簡單啦 你買的是下禮拜三結算的20000 04/10 16:31
144F：→ JACC : 點的call對吧 04/10 16:31
145F：→ leolarrel : 我不想教你,因為我們需要韭菜 04/10 16:31
146F：→ JACC : 你買294 就是下禮拜三結算前要漲到20294點才會開始 04/10 16:31
147F：→ JACC : 獲利 04/10 16:31
148F：→ JACC : 你今天才19000 還要1200點 但是主力是很厲害的 04/10 16:34
149F：→ JACC : 今天是漲停 他已經把後面的價格反應完了讓你沒有套 04/10 16:34
150F：→ JACC : 利空間 04/10 16:34
151F：→ JACC : 今天加上小那收盤又是跌個300點 沒有特大行情又只 04/10 16:35
152F：→ JACC : 剩4個交易日的情形下這樣走沒啥問題 04/10 16:35
153F：→ JACC : 你今天買到的是1700點的波動才有的價格 後面沒有一 04/10 16:37
154F：→ JACC : 天漲1000點的話很難再動了 04/10 16:37
155F：推 k798976869 : 賭到大行情漲回22000你就可以賺（2000-290）*50惹 04/10 16:38
156F：→ k798976869 : 靠川投顧發功 04/10 16:38
157F：噓 genius721105: 你當大家看不懂台指期漲停嗎 04/10 16:38
158F：推 JACC : 禮拜一跌停那天 主力已經把價內選擇權都指向了1830 04/10 16:40
159F：→ JACC : 0 幾乎是告訴你 低於18300可以做多 04/10 16:40
160F：→ JACC : 今天的call則是指向19750 幾乎是告訴你高於19750可 04/10 16:42
161F：→ JACC : 以做空 04/10 16:42
162F：推 hhmentaiko : 因為台指期有漲跌幅限制 290的選擇權已經是大家預 04/10 16:42
163F：→ hhmentaiko : 期過的價位了 04/10 16:42
164F：→ DTauying : 簡單講, 你買貴了 04/10 16:53
165F：推 jerrylin : 奉勸一句 股票都賺不到錢的別碰期貨選擇權 04/10 17:04
166F：→ jerrylin : 你只會更快輸光你的財產 04/10 17:04
167F：噓 g27834618 : 去看書 04/10 17:07
168F：推 Nocp : vol 縮水 04/10 17:10
169F：推 jian0202 : 小孩開大車 04/10 17:15
170F：推 allen1988 : 選擇權要看得很對才能賺錢，看對還賺不到 04/10 17:21
171F：→ ChikanDesu : 呵 笑死 04/10 17:30
172F：→ ChikanDesu : 你不知道自己買了個溢價的東西那你還敢買 04/10 17:31
173F：→ ChikanDesu : 美股FT期權至少有個懶人試算 台股是不是沒有啊 04/10 17:31
174F：推 PeikangShin : 有沒有發現跌的時候葡萄比較不一樣 漲跟跌的做法 04/10 17:38
175F：→ PeikangShin : 和心理預期不是同一套操作方式鴨 04/10 17:38
176F：推 jairon : 你是不是以為自己發現了什麼致富密碼 04/10 18:40
177F：推 noia : 其實有選擇權版 04/10 19:00
178F：推 gogogogo3333: Vix 04/10 19:05
179F：推 yling5518 : 就有人覺得結算價不會超過20300 04/10 19:43
180F：→ yling5518 : 但我跟你講，有耐心一點，再大漲一天會加倍奉還 04/10 19:44