作者chopinmozart (aha)
看板Stock
標題Re: [請益] 多倍etf的sell call是否較原etf有優勢？
時間Mon Dec 2 10:02:40 2024
※ 引述《henry90319 (d32monk)》之銘言：
: 如題
: 最近看conl（2x coin)相對coin
: Conl要漲64%才有辦法到前高
: 推回來就是coin要漲32%（296>390.72）才有辦法
: 另考慮到多倍etf因滑價問題而損失的價值明顯大於原etf
: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1658924282.A.6AA.html
: 所以是不是可以認為多倍etf的sell call相對於原本etf的sell call而言會有一些優勢
？
是這樣子的
我是加密貨幣領域這方面的專家啦
有人說看IV skew 會有price in
但其實只要直接算edge 就知道了
隨便舉例edge 最高的12/20 ATM 來說
Coin 理論價 $28.72 市價$29
Conl 理論價 $10.05 市價 $8.3
相較之下conl不但沒有把2x 波動耗損price in
還比理論價 少21%
嗯 這個情況就是2x賣方佔不到便宜
這情況適用各種槓桿ETF
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