作者adsl15888 (去留)
看板Stock
標題[請益] 外資的期貨交易口數感覺怪怪的？
時間Fri Oct 11 00:30:37 2024
就是期貨交易所數據10/09
外資多方口數55,930，空方口數55,521，也就是平均55,725口
我看整個期貨的10/09總成交量也才66,303口
意思就是外資就佔了8成5的成交口數？
https://www.taifex.com.tw/cht/3/futContractsDate
是我哪裡看錯嗎？
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1F：推 kobe30418 : 問題在哪 10/11 00:41
2F：推 SilverRH : 交易口數含當日日盤及前一夜盤之交易量 10/11 00:43
3F：→ SilverRH : 總口數是119471 10/11 00:44
意思是，期交所公佈的資料包含了外資夜盤嗎？
我知道期交所有額外公佈夜盤資料，問題是他上面公佈的是日盤+前一天夜盤的外資嗎？
我查了，應該是日盤+前一天夜盤沒錯，所以結論就是
我要把期貨的10/09成交量66,303口+前一天夜盤=119388
55,725/119388=0.466
也就是外資期貨交易量佔比是46.6%。所以還是高的很誇張啊？
4F：推 PitzMan : 對啦 包含前一天的夜盤啦... 10/11 00:48
5F：推 g22770996 : 平均……？ 10/11 01:08
6F：噓 jay0125 : 丸 10/11 06:47
7F：噓 ntnuljg : 完了 韭菜都在看期貨口數了 10/11 07:09
8F：→ hensel : 怪怪的，是不是要崩盤了~！ 10/11 07:12
9F：→ dream12305 : 糕 10/11 07:30
10F：→ waylank1234 : 外資又不是只有一家…這交易口數有很誇張嗎？ 10/11 07:34
如果我的計算是正確的，那外資交易在期貨佔比是約46%。而大盤交易量佔比是
大約35%
11F：推 daniel6412 : 現在期貨前五大交易佔比會越高。因為保證金漲幅太大 10/11 07:35
12F：→ daniel6412 : 了 10/11 07:35
13F：→ waylank1234 : 而且你怎麼把這個多空口數直接拿去平均… 10/11 07:38
不是平均嗎？
我買一口，他賣一口。成交量一口。
應該不是我買一口，他賣一口。成交量兩口？
※ 編輯: adsl15888 (119.14.220.106 臺灣), 10/11/2024 08:04:39
14F：推 Hongyue : 很好的問題，你問出我長年的疑惑，卡一個 10/11 09:05
15F：推 kung20030625: 這例子邏輯上外資最少佔55930口 若空方部位不完全是 10/11 09:11
16F：→ kung20030625: 對沖的話會佔更多 但研究這個沒什麼意義 10/11 09:11
17F：推 john668 : 期貨市場很小啦 你把整個規模算出來相比現貨不算啥 10/11 10:27
18F：推 FayeFaye1 : 日成交十萬口，保證金200多億，相對現貨好像不小？ 10/11 11:12