作者marques (派大星讚!派大星讚!)
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標題Re: [心得] 50%正二+50%現金 會輸 100%原型指數
時間Thu Sep 5 08:52:42 2024
小弟這邊簡單用XQ按以下配置寫了支回測供大家參考
起始時間: 2016/1/1
初始資金: 1,000,000
股票曝險: 70%
漲幅超過: 50% 再平衡
跌幅超過: 30% 再平衡
採每個月第一個交易日 定期定額投入 $30,000
漲跌幅起算基點採用 平均成本
出現再平衡的訊後後按次日收盤價買進
每次在平衡後,成本調整為調整日當天的收盤價,重新計算漲跌幅
分別比較 0050 VS 00631L到昨天 2024/9/4的年化報酬率
0050:
https://imgur.com/QdAnToZ
00631L:
https://imgur.com/8tVK8X7
各位參考看看
原則上大概就是兩倍
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.214.50 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1725497564.A.818.html
※ 編輯: marques (220.141.214.50 臺灣), 09/05/2024 08:53:32
1F：→ guk : 買的會買，不買的也不會買。你們真的很有心 09/05 08:55
2F：推 abc0922001 : 但大家買這支是為了要超越兩倍報酬 09/05 08:55
3F：→ abc0922001 : 報酬是不固定的，但風險是固定的 09/05 08:55
4F：推 Lhmstu : 投資還要說服別人，這裡都是分析師是不是？ 09/05 08:56
5F：→ ej03xu3 : 只抓特定期間的根本初階分析 敢不敢用滾動區間 09/05 08:56
6F：推 rebel : 沒這回事 有研究過正二就會知道 大於兩倍或小於兩 09/05 08:57
7F：→ rebel : 倍都有可能 看運氣 至少我早就有小於兩倍的心理準 09/05 08:57
8F：→ rebel : 備 09/05 08:57
9F：→ marques : ㄟ... 我沒有要說服誰... 我自己也還在研究... 09/05 08:57
10F：→ marques : 小弟只是單純分享數據而已 09/05 08:58
11F：推 roots5071 : 我買正2沒有一定要超越2倍，超越很好、打平ok，輸 09/05 08:59
12F：→ roots5071 : 也沒辦法畢竟是自己的決定，手裡還有50%的資金讓我 09/05 08:59
13F：→ roots5071 : 覺得安心 09/05 08:59
14F：推 ji394vul3nn : 不用跟一堆白癡解釋這麼多啦 他們也不會聽 09/05 09:04
16F：→ ctx705f : 2022/12/20還在盤整沒回前高 整年都在跌 一樣不謝 09/05 09:08
17F：→ zer0319 : 人家分析你可以參考就好，要別人敢不敢怎樣，小朋 09/05 09:12
18F：→ zer0319 : 友吵架喔 09/05 09:12
19F：推 Diver123 : 投資本來就有運氣成分，自己可接受就好 09/05 09:17
20F：推 k543k5 : 大家都忘了去年主流是高股息 買指數型的都會被笑嗎 09/05 09:24
21F：→ k543k5 : 各種抓回測說高股息贏過市值型的 而現在剛好相反 09/05 09:24
22F：→ k543k5 : 買高股息的被笑 一個個都買指數型 甚至不夠還買正 09/05 09:24
23F：→ k543k5 : 二 歷史總是這麼相似 等之後指數不動時 又會有新的 09/05 09:24
24F：→ k543k5 : 主題出來 買指數的又被笑 09/05 09:24
25F：推 EvilJustice : 正二酸不喜歡這篇 09/05 09:25
26F：→ ctx705f : 都忘了還有一個最重要的前提 正二的現金水位有50% 09/05 09:32
27F：→ bnn : 你配置50%/50%的目標怎麼會是兩倍報酬... 09/05 09:33
28F：→ ctx705f : 他的對手是100%的0050 現金水位0%歐印 ㄆㄆ 09/05 09:33
29F：→ bnn : 50/50目標本來就是超越大盤+手上有現金更加抱得住 09/05 09:33
30F：→ bnn : 你要100% all in才是追求2倍報酬的 09/05 09:34
31F：推 abc0922001 : 正2 50% 現金水位還可以存定存，安心感 09/05 09:34
32F：→ abc0922001 : 每年年初再平衡就好，連看盤都不用 09/05 09:35
33F：→ bnn : 你就只投了50%要是總報酬率還兩倍豈不逆天了 09/05 09:35
34F：推 EvilJustice : 我最後的策略是歐印不，200MA再加碼，長線不賣出， 09/05 09:51
35F：→ EvilJustice : 這樣屌贏大盤 09/05 09:51
36F：推 hensel : 這兩類ETF受益人數都很少，一堆嘴砲投資人提一些萬 09/05 10:10
37F：→ hensel : 年老問題 09/05 10:10
38F：推 rfynw : 不敢買的一直叫人不要買，就跟不敢信貸質押的勸人 09/05 10:21
39F：→ rfynw : 不要借錢投資一樣，總是在替別人擔心 09/05 10:21
40F：推 mike0608 : 我回測2022年1月高點到2024年1月，中間跌到1萬2的這 09/05 10:39
41F：→ mike0608 : 一段，正2/現金50%再平衡 > 006208現金50%再平衡 > 09/05 10:39
42F：→ mike0608 : 006208一次投入 09/05 10:39
43F：→ mike0608 : 不過都輸高股息…所以前幾年高股息的確是主流沒錯 09/05 10:39
44F：推 mike0608 : 不過從2023年底開始，就是市值大於高股息了 09/05 10:40
45F：→ YJM1106 : 樓上好像講反了？ 09/05 10:42
46F：→ YJM1106 : 幾年前0050 vs0056 高股息可被嫌棄的呢 09/05 10:43
47F：推 mike0608 : 太怪了XD明明2022到2023高股息表現比較好 09/05 10:52
48F：→ aerial : 總之股市長期是往上的,要怎麼做自己決定就好 09/05 11:07
49F：推 hensel : 樓上，還是有人會舉日本香港中國，一次高點投入來 09/05 11:25
50F：→ hensel : 嘴 09/05 11:25
51F：推 Moon0 : 一堆在假的 我沒有說賭博不好 但別騙自己在投資 09/05 12:08
52F：→ zer0319 : 風險承受不高就純投VT啊 09/05 12:14
53F：推 PuloBro : 推回測資料，嗆敢不敢的怎麼不自己回測 09/05 12:25
54F：推 h311013 : 可以100%現金，借100%現金丟正二 09/05 13:43
55F：→ oread168 : 高股息贏就舊ai之亂那段有選到飆股阿 到頭來要賺還 09/05 13:47
56F：→ oread168 : 是回到價差 09/05 13:47