作者happy7654 (Clay)
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標題[請益] 關於溢價的問題
時間Sat Aug 17 10:31:44 2024
https://i.imgur.com/8651FDY.jpeg
請問元大溢價1.22%中信0.15%
如果我買中信美債，空元大美債（部位一樣）
是不是等到收斂兩邊回補就可以賺到溢價收斂的價差？
請問會有什麼風險嗎？
1.溢價越來越大都不收斂？
2.強制回補（直接空期貨）？
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1F：推 andyher : 八卦是溢價幾乎變成常態08/17 10:35
2F：推 dehors : 你買的時候溢價 賣的時候也溢價 什麼時候收斂過08/17 10:37
3F：→ qazzxc12351 : 這麼好賺輪得到你0.0？08/17 10:38
4F：推 errard : 感覺可以, 不過你用將近兩倍的資金才賺1%?08/17 10:39
對200w才賺1w
5F：推 airizumo : 我幹過類似的事，只是不是放空而是換倉從高溢價到低08/17 10:39
6F：→ airizumo : 溢價08/17 10:39
對 也不用完全收斂到0.3-0.5就好
7F：推 Dirgo : 你台積電跟ADR有辦法套利嗎??08/17 10:39
※ 編輯: happy7654 (45.87.213.186 日本), 08/17/2024 10:41:12
8F：推 a9940597 : 溢價太多我就不想買 08/17 10:40
9F：推 spa41260 : 這兩個不同的ETF不會收斂，正常套利方式是空現貨買 08/17 10:40
10F：→ spa41260 : 期貨或買現貨空期貨，因為有結算日才會有價差收斂 08/17 10:40
11F：→ xephon : 你資金夠大就玩啊，但前提是會收斂 08/17 10:40
12F：推 airizumo : 像00679b就很常溢價遠超過00687b ,等到00679b溢價 08/17 10:42
13F：→ airizumo : 變少時再從00687b換回00679b 08/17 10:42
14F：推 dehors : 樓上這樣也要先確定溢價收斂大於交易成本 08/17 10:44
15F：推 jerrylin : 不用手續費交易稅嗎 08/17 10:44
16F：→ jerrylin : 券商早就有自動程式在賺收斂價差了 08/17 10:45
17F：推 stlinman : 溢價的成因不清楚還敢賭他會收斂? 08/17 10:45
18F：→ jerrylin : 還能給你看到的99%是沒啥賺頭 08/17 10:45
19F：推 dehors : 這樣真的還不如200w老老實實領債息...每年穩穩4% 08/17 10:47
20F：推 sanwan : 當初也是想說元大可能溢價所以美債都買00679 08/17 10:47
21F：推 errard : 如果錢夠多直接ETF申購買回套利就可以了 08/17 10:48
23F：→ errard : .pdf 08/17 10:49
24F：→ airizumo : 之前溢價差有到3%過，真的差很多 而且沒收斂就算了 08/17 10:50
25F：→ airizumo : 本來就要持倉 08/17 10:50
26F：推 Lhmstu : 會收斂嗎，元大不都一直溢價 08/17 10:52
27F：推 Maiyo : 收斂的變動可能比不上淨值本身的變動.... 08/17 10:53
28F：→ Riesz : 巴菲特說: 受控資產(undercontrol)價格總是過高或 08/17 10:53
29F：→ Riesz : 過低 通常是過高 在天災人禍才看到過低 平衡沒有 08/17 10:54
30F：推 airizumo : 其實00679b很常溢價但也很常折價 08/17 10:56
31F：推 pfj : 你拼別的不好嗎，為啥執著這1%的利潤。 08/17 10:56
32F：推 Riesz : 我認為這溢價 是台灣兩間金控買美國證券的摩擦成本 08/17 10:59
33F：推 jerrylin : 大概覺得1%穩賺的可以放大一百倍槓桿去賺 08/17 11:00
34F：推 airizumo : 淨值波動確實大於溢價差沒錯 但如果本來就要持倉的 08/17 11:00
35F：→ airizumo : 話當然加減賺 08/17 11:00
36F：推 chanel1259 : 買夠多你可以賣到收斂 08/17 11:01
37F：→ MIT5566 : 溢價遲早會收斂 尤其是元大半個月前還折價勒 08/17 11:02
38F：→ c928 : 債蛙認為現在不買以後越來越貴，所以直接買上去 08/17 11:02
39F：→ MIT5566 : 接下來美債就算漲 反應漲幅也不太會動了 08/17 11:04
40F：→ corning : 借問元大證券APP 有能看到溢價%數的功能嗎? 08/17 11:05
41F：推 h0103661 : 想賺1%怎麼不直接買本債5%，盯著基金幹嘛 08/17 11:06
42F：→ bnn : 你可以申購一單位來賣給市場就有這1%了 08/17 11:07
43F：→ bnn : 如果你連一單位都買不起 建議不要做這小小價差 08/17 11:08
44F：推 Athanasius : 元大溢價高 成交量高 管理費貴 08/17 11:09
45F：→ yasorcerer : 記得申購有上限問題 不知道是不是這個原因 08/17 11:20
46F：→ nash1314 : 月經文，溢價買溢價賣，一直問問問 08/17 11:21
47F：→ yasorcerer : 中信的折溢價控制的比較好 08/17 11:21
48F：推 slayptter : 這可行的 08/17 11:29
49F：→ slayptter : 而且我有在用 08/17 11:29
50F：→ slayptter : 但用程式單跑 08/17 11:29
51F：→ slayptter : 就是看這收益，你要不要而已 08/17 11:29
52F：推 daliares : 你好聰明喔 08/17 11:40
53F：→ BC0710 : 一天的漲跌都比你溢價收斂還多 08/17 11:50
54F：→ benson502 : 你的交易成本都快比這個溢價差異大了 08/17 11:57
55F：推 LiamTiger : 但是一直沒收斂溢價啊 08/17 12:32
57F：→ MIT5566 : 怎可能沒收斂 08/17 12:35
58F：推 chengking : 樓上說的換倉交易可行啊 資金量大的時候滿明顯的 08/17 12:42
59F：→ chengking : 反正債券etf賣又不需要證交稅 換倉成本就手續費而 08/17 12:42
60F：→ chengking : 已 08/17 12:42
61F：→ ChungLi5566 : 你為什麼覺得會收斂 08/17 13:17
62F：→ shmim : 小資金搞對沖資金玩法 古巴真的樂趣無窮 08/17 13:23
63F：→ shmim : 股版 08/17 13:23
64F：推 Iperfection : 勿忘油2溢價200% 08/17 14:53
65F：→ Iperfection : 嗯 也是元大 08/17 14:54
66F：推 ajkofqq : 連你都會了 確定會賺嗎XD 08/17 19:26