作者rokman14 (洋)
看板Stock
標題[請益] 選擇權 時間價值
時間Sat Jul 27 20:19:50 2024
小弟在這週五
時間約是早上11:32 加權22118 台指22110
買了台指權07W5 22700 Call $79
週五晚上
美股漲 台指晚盤漲+157 收22254
但是 台指權07W5 22700 Call 跌-11 收 $56
都是同一天 指數漲+157點 但Call倒跌-11點
都是同一天 選擇權時間價值衰退那麼多合理？
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1F：推 billy791122 : 還要算波動率，芭樂價等問題 07/27 20:23
2F：推 Xenia1050 : 合理呀 因為漲不夠多 07/27 20:24
3F：推 windgod999 : 選擇權要考慮的東西很多，尤其是你的是遠價外 07/27 20:24
4F：→ Xenia1050 : 如果週五夜盤噴到22500 就穩了 07/27 20:25
5F：推 pigmoo : 理論加波動 而且已經剩三天結算 07/27 20:26
6F：推 billy791122 : 真的看漲就買價平位置，不要挑遠價外 07/27 20:27
7F：→ Xenia1050 : 遠一點的價外不都是當樂透用嗎 要有龜苓膏準備 07/27 20:29
8F：→ baka1412 : 買太遠 07/27 20:29
9F：→ drpepperfish: 所以相對漲到23700會暴漲？ 07/27 20:35
10F：推 shmim : 別當韭菜 遠離OP 07/27 20:36
11F：→ Asdalavista : 選擇權價格沒有合不合理呀 賣大於買價格就是一直掉 07/27 20:38
12F：噓 genius721105: 可憐 沒專業真的當韭菜 07/27 20:40
13F：→ Asdalavista : 07W5 Call買方都散戶 賣方都外豬自營 要怎麼漲 07/27 20:41
14F：噓 typeking : 想要1:1漲直接買小台，沒錢就不要投資了 07/27 20:43
15F：推 jacktypetlan: 你如果不合理可以自己爆買上去 賣方會跟你說合不合 07/27 20:43
16F：→ jacktypetlan: 理 07/27 20:43
17F：推 redbeanbread: 市場共識價 07/27 20:45
18F：推 pmes9866 : 忘記在哪裡看到 說是散戶買期權都是賭博大多價外 07/27 20:47
19F：→ pmes9866 : 然後就會像昨天tsla一樣被殺爛 07/27 20:47
20F：推 patricktu : 你覺得不合理的話代表現在對你是甜甜價 趕快歐印 07/27 20:47
21F：→ ojh : 其實以現在每天5百點上下 樂透還蠻好中的吧 07/27 20:49
22F：推 shxiao046 : 波動率不夠 07/27 20:51
23F：推 goodapple807: 太遠 沒人想玩XD 07/27 20:52
24F：推 yyy88521 : 買不夠才會這樣 07/27 20:55
25F：噓 q34355997 : 菜雞玩選 要等大漲大跌500點以上那種 07/27 20:56
26F：→ WEYNI : 週一收盤就變10以下 就不用想那麼多了… 07/27 21:05
27F：→ wintxa : 選擇權是高手在玩的 勸你別碰了.... 07/27 21:07
28F：→ wintxa : 媚角一大堆 07/27 21:07
29F：推 Sweet83921 : 還離那麼遠= = 07/27 21:09
30F：推 aa182201 : 怕被收時間價值就要買月選 週選一下就乾了 當然付出 07/27 21:09
31F：→ aa182201 : 的成本也差好幾倍 07/27 21:09
32F：→ aa182201 : 沒有那麼好康付79點四千塊就當小台給你漲吧 07/27 21:10
33F：推 Sweet83921 : 現在波動大 要買樂透一定不會是禮拜五買 07/27 21:11
34F：→ aa182201 : 以現在每天都三五百點在起伏 雙買是個不錯的策略 要 07/27 21:12
35F：→ aa182201 : 會跑就是了 07/27 21:12
36F：推 howtry : 因為週五開盤大跌導致波動率大漲，你進場在高波動率 07/27 21:14
37F：→ howtry : 的時候，晚上開完重要數據後波動也不大，時間價值 07/27 21:14
38F：→ howtry : 減少+波動率降低影響下自然就掉的快 07/27 21:14
39F：→ kainolife : 選擇權是拿來搭配的 07/27 21:15
40F：推 bill61035 : 波動率降了 4/19隔天 當周選可樂葡萄都大縮水 07/27 21:18
41F：推 ttsieg : 本質是跟其他人對賭 要懂這點 07/27 21:20
42F：→ foolwind : 莊家有權決定價格多少 07/27 21:24
43F：噓 j056237 : 你只剩3個交易日，價格還差這麼遠，越接近結算日時 07/27 21:25
44F：→ j056237 : 間價值減損越大，你連價平都沒有，是要期待什麼？ 07/27 21:25
45F：推 bill61035 : 漲的幅度沒有跟上波動率縮水的速度 07/27 21:26
46F：推 JACC : 非常好齁 這是一個簡單的問題 首先 禮拜五的夜盤 07/27 21:29
47F：→ JACC : 個人認為相當於猜測禮拜一的日盤 07/27 21:29
48F：推 TSLA5566 : 這應該還算少的 通常內涵值是0的遠期價外 隔天價格 07/27 21:30
49F：→ TSLA5566 : 都是腰斬 一路到0 07/27 21:30
50F：→ JACC : 你在22100的價平時買了22700的價外 約差600點 那 07/27 21:31
51F：→ JACC : 最簡單的 還有3個交易日 等於你要是1天沒漲200點 07/27 21:31
52F：→ JACC : 都是要跌 再加上你購買的56點 你要22756才開始賺 07/27 21:31
53F：→ JACC : 自然是跌了 07/27 21:31
54F：→ JACC : 所以 夜盤漲157 沒鳥用 至少200 但是如果禮拜一 07/27 21:33
55F：→ JACC : 開盤漲300 你的56就會往上漲了 07/27 21:33
56F：→ JACC : 啊我看錯是79 07/27 21:33
57F：→ JACC : 請把上面的56都代換成79 07/27 21:34
58F：推 k543k5 : W5也只剩下3個交易日 你可以想成你那79點全都是時 07/27 21:34
59F：→ k543k5 : 間價值 如果指數都不動 一個晚上衰減11點合理吧 07/27 21:34
60F：→ CLinna : 你覺得不合理那就去Sell 至少比權證公平惹== 07/27 21:36
61F：推 JACC : 對 選擇權的好處就是可以當賣方 賣call給人 07/27 21:37
62F：推 hypoge : 選擇權很複雜的 波動率可以去研究看看 07/27 21:38
64F：噓 multiView : 選擇權的價格是由市場決定的，沒有所謂合不合理 07/27 21:54
65F：推 bobgod : 不合理阿 要成立自救會 07/27 21:55
66F：→ brain9453 : 因為沒有大暴漲 深價外本來就很容易輸 07/27 21:59
67F：推 Vinccc : 你漲150 跌11 真的還好 你剩下三個交易日 三天都漲1 07/27 21:59
68F：→ Vinccc : 48 你的56元都要歸零== 07/27 21:59
69F：推 Vinccc : 現在就是因為波動大 買方權利金會比較高 波動小當然 07/27 22:01
70F：→ Vinccc : 就是跌啊 而且你遠價外又只剩下三天 自己算一下 07/27 22:01
71F：→ Vinccc : 週一漲150 會跌不只11 07/27 22:01
72F：→ myskyid : 不合理去申訴阿 叫什麼 07/27 22:01
73F：推 loopdiuretic: 選擇權是拿來避險的 建議不要拿來輸贏 07/27 22:09
74F：→ Lowpapa : 糕 07/27 22:23
75F：噓 Destery : 所有call 幾乎都是縮水 越遠價外越嚴重 波動率下降 07/27 22:28
76F：→ Destery : 就會比較正常了 07/27 22:28
77F：→ Destery : 要穩還是跟著主力作莊 07/27 22:29
78F：→ tsaigi : 你可以一直買 07/27 22:37
79F：推 dolphin24681: 就時間價值的威力而已 07/27 23:16
80F：推 trio5216 : 買這麼價外，怪市場奇怪害你賠錢？ 07/27 23:18
81F：推 ethan0419 : 就知道一定有人中計 07/27 23:25
82F：推 ProTrader : 選擇權定價看隱波(公式回推)跟時間價值(到期期限) 07/27 23:27
83F：→ ProTrader : 先學BS模型自己評價看結果是不是合理 07/27 23:27
84F：→ ProTrader : 一個初學者很容易忽略的細節是漲跌點數 07/27 23:29
85F：→ ProTrader : 上面說的157點 在大盤5000點時跟22200時效果不同 07/27 23:30
86F：→ ProTrader : 前者3.14% 後者是0.7% 換百分比會比較有感 07/27 23:33
87F：→ ProTrader : 用漲跌%數修正後的數字 比較能代表正確漲跌幅度 07/27 23:35
88F：→ Chilloutt : 上下一檔買最安全 07/27 23:40
89F：→ Chilloutt : 時間價值60天內會遞減相當快 07/27 23:43
90F：→ Chilloutt : 建議100天以上 70天以下換倉 07/27 23:44
91F：→ wave1et : 剛結算完阿，想放空怕軋空就賣call較安全 07/27 23:49
92F：→ TCPai : 蔡逼八去玩這個會被抬出去的 07/28 00:13
93F：推 TCPai : 你的商品越接近到期日，時間價值衰退的會越快 07/28 00:15
94F：推 shiang0114 : OP不是這樣做的 朋友 07/28 01:01
95F：推 deangod99 : 你覺得不合理可以去當賣方 又沒人限制你只能當買方 07/28 01:16
96F：→ wind2k : 買方頂多歸零 賣方當心遇大屠殺 07/28 01:21
97F：推 MKT1224 : 上下震來震去就夠輸了 買方做錯就先閃 之後再進 07/28 01:30
98F：推 freeflying : 接近到期日，時間價值是墬崖式下落 07/28 02:20
99F：→ freeflying : 價外太多又更明顯 07/28 02:21
100F：→ vettelking : 你價外600點還有70點都要偷笑了好嗎？70點這幾乎是 07/28 02:41
101F：→ vettelking : 之前週一收盤的價格.. 07/28 02:41
102F：→ vettelking : 週一價平 07/28 02:43
103F：推 monarch0301 : 選擇權是造市者愛掛多少就掛多少 07/28 02:52
104F：→ monarch0301 : 沒有在那邊跟你什麼時間價值 07/28 02:53
105F：→ monarch0301 : 就算天天大漲到結算前一天讓你帳面盈利出現150% 你 07/28 02:53
106F：→ monarch0301 : 沒跑都是假的 07/28 02:53
107F：→ monarch0301 : 結算日當天開低可以直接帳面-60%以上 然後凌遲到歸 07/28 02:54
108F：→ monarch0301 : 零 不懂就不要玩 07/28 02:54
109F：推 stocktonty : 現在就都凱子價 買方沒算好都會賠 07/28 03:13
110F：推 yling5518 : 沒什麼，我買21500W5P62都準備歸0了 07/28 06:58
111F：→ yling5518 : 但是現在買P比買C勝算高 07/28 07:00
112F：→ yling5518 : 而且觀察到P的價格比較硬比較不會跌 07/28 07:00
113F：→ yling5518 : 像星期三22500W4P收盤才40幾 07/28 07:07
114F：→ yling5518 : 結算400多，整整一口賺200點 07/28 07:07
115F：→ yling5518 : 選擇權就是要看大波動才會大賺 07/28 07:08
116F：噓 maplefff : 覺得不合理，可以直接持有到結算 07/28 07:36
117F：噓 maplefff : 看你到時候是虧錢還是賺錢就知道有沒有合理了 07/28 07:38
118F：推 zxcvb1234522: 暴漲或崩盤就賺錢，最近機會蠻高的。 07/28 08:01
119F：推 zxcvb1234522: 我說的是雙買 07/28 08:09
120F：推 fujioqq : 買單邊不是都當樂透在買嗎XD 07/28 08:40
121F：噓 rc0504 : 無言了 07/28 08:44
122F：→ reall860523 : 期望值問題，現在崩一次都崩個3、400點，你漲100而 07/28 11:33
123F：→ reall860523 : 已，要市場期待在下週結算前可以到227？ 07/28 11:33
124F：→ reall860523 : 現在買個價外葡萄的期望值都比買可樂高 07/28 11:33
125F：→ reall860523 : 像上週颱風，預期會休市但不確定走勢就雙買價外， 07/28 11:34
126F：→ reall860523 : 成本沒多少，翻一次都幾十倍 07/28 11:34
127F：→ reall860523 : 禮拜二買一口22000的葡萄3點翻到130點，你買個十口 07/28 11:36
128F：→ reall860523 : 才1500 07/28 11:36
129F：噓 iyoiyo123 : 那是剛好遇到颱風假 不然照莊家個性 怎可能讓你爽 07/28 12:07
130F：→ yling5518 : 知道放二天颱風假還不買雙邊的只能說可惜了 07/28 12:34
131F：→ yling5518 : 平常幾乎穩輸的，放二天假加上國外股市動蕩 07/28 12:35
132F：→ yling5518 : 至少也買來試試看 07/28 12:36
133F：→ yling5518 : 這種機會不是天天有 07/28 12:36
134F：→ yling5518 : 星期三夜盤有整個晚上可買，要買多少就有多少 07/28 12:38
135F：→ ppbro : 玩週選你抓這麼遠@@ 07/28 12:51
136F：推 nornor0415 : 造市商有訂價權沒錯 但你認為定價不對可以對作 07/28 22:51
137F：→ nornor0415 : 這就是選擇權的好處 人人都可以選擇當莊家 07/28 22:52
138F：→ nornor0415 : 07w5 call當天白天我就認為太高所以當賣方 07/28 22:53
139F：→ Asdalavista : 早盤賣賺翻了 真的是新手運 下次做錯就沒那麼好運了 07/29 13:02