作者capita (阿宗)
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標題[新聞] 從數學家到投資先驅…「量化之王」塞門
時間Sat May 11 15:26:30 2024
原文標題：
從數學家到投資先驅…「量化之王」塞門斯逝世 享壽86歲
原文連結：
https://udn.com/news/story/6811/7957110
發布時間：
2024-05-11 10:41
記者署名：
中央社／ 紐約10日綜合外電報導
原文內容：
億萬富豪塞門斯（James Simons）的基金會今天表示，塞門斯已逝世，享壽86歲。這位數
學家曾在冷戰時期破譯密碼，後來成立全球獲利最多的避險基金之一「文藝復興科技公司
」。
路透社報導，塞門斯基金會（Simons Foundation）沒有說明他的死因。
塞門斯60年前從教授數學與美國情報工作轉換跑道，改從事投資。他率先使用電腦信號來
做交易決策，因此贏得「量化之王」（Quant King）的稱號。
美國雜誌「富比世」（Forbes）估算塞門斯的淨資產約為310億美元，除此之外，他也是
知名慈善家，畢生捐出至少數十億美元支持醫學和科學研究、教學和民主黨籍候選人。
AQR資本管理公司（AQR Capital Management）創始人之一兼管理負責人阿斯尼斯（
Clifford Asness）表示：「（英國前首相）邱吉爾（Winston Churchill）曾說『少有人
能集偉大和優秀於一身』，塞門斯是證明邱吉爾法則的例外。」
塞門斯身為數學家，習於利用大量數據和輕鬆的搜尋模式來決定交易。
他於1978年在距離紐約股市交易中心約110公里的郊區成立文藝復興科技公司（
RenaissanceTechnologies），並很快就塑造出一種新的投資法，為近年數十家公司採用
的量化交易奠定基礎。
文藝復興科技公司旗下的「獎章基金」（MedallionFund）逾30年來的平均年收益率超過
60%，在塞門斯帶領下，文藝復興公司成為全球最成功的避險基金之一。2010年他從執行
長一職退休，並於2021年卸下董事長職務。
塞門斯不太透露自己公司的生財之道。「華爾街日報」特約撰稿人朱克曼（Gregory
Zuckerman）在2019年出版的「洞悉市場的人」（The Man Who Solved theMarket）書中
寫道，有些人認為塞門斯將市場視為有待破解的密碼。
塞門斯與妻子瑪麗蓮（Marilyn）於1994年成立塞門斯基金會，支持全球各地的科學家和
組織探索數學和基礎科學研究的新領域。
塞門斯2022年在一場褒揚數學界大獎「阿貝爾獎」（Abel Prize）得主的活動上說：「我
做了很多數學研究，賺了許多錢，且幾乎全都捐了出去…這就是我一生的故事。」
心得/評論：
老一輩的投資大師一個一個離去了。
這位量化投資的祖師爺，名氣可能比較小，但其實他才是開創一個新時代的傳奇。
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1F：推 ntnuljg : 鬼之績效 神之領域 05/11 15:33
2F：→ eoe05 : 量化之王也是閻羅王的玩具 05/11 15:34
3F：推 somanyee : 教科書上的人物 05/11 15:35
4F：推 bamama56 : 低調賺大錢 05/11 15:36
5F：推 okderla : 大師 05/11 15:36
6F：推 ProTrader : 這位是真的靠量化交易賺錢 而且績效很好 05/11 15:40
7F：→ afflic : 績效好怎麼感覺沒什麼人知道 05/11 15:42
8F：推 seebass : 因為他從不講自己怎樣賺錢的 05/11 15:44
10F：推 boombastick : 因為他不讓一般人投資，而且已經投資的都還會被退 05/11 15:45
11F：→ boombastick : 費，巴菲特績效還不如他 05/11 15:45
12F：推 dahlia11 : 居然走了QQ 05/11 15:45
13F：→ boombastick : 86歲也不算英年早逝了 夠本了 05/11 15:46
14F：噓 gomow : 平均年收益率為60%，以起始資金1000萬算，累積30年 05/11 15:50
15F：→ gomow : 等於13兆，不管你信不信，反正我是不信 05/11 15:50
16F：推 ProTrader : 收益率沒錯 這不是年化報酬率沒有複利效果 05/11 15:53
17F：→ ProTrader : 避險基金為了維持收益率會減少資金部位 05/11 15:54
18F：→ ProTrader : 若跟巴菲特相比 總體評價還是巴菲特贏 05/11 15:55
19F：→ ProTrader : 但還是要說這位大師能靠交易賺錢 而不是收會員開課 05/11 15:55
20F：推 phoenixtwo : 說巴菲特不如他的 是不知道資金越大越難操作嗎 05/11 15:56
21F：推 SRT0619 : 樓上 他的算法應該是不含複利，因為不允許利息再投 05/11 16:01
22F：→ SRT0619 : 入， X/30=0.6, X=18，30年平均賺18倍 05/11 16:01
23F：→ SRT0619 : 樓樓上 05/11 16:01
24F：推 BruceChen227: 跟鬼一樣 05/11 16:07
25F：→ codotsun : 說沒什麼人知道的就不要出來見笑了== 05/11 16:12
26F：推 j68345517 : 文藝復興基金 05/11 16:18
27F：推 y800122155 : 業界的聖杯 不知道的不用出來秀下限 大獎章基金跟波 05/11 16:30
28F：→ y800122155 : 克夏模式天差地遠 直接比沒啥意義 05/11 16:30
29F：推 waitrop : 我剛剛也試算了一下,要60%每年複利的前提是本金少 05/11 16:34
30F：→ waitrop : 1.6^30=1M, 複利三十年大概一百萬倍去算本金 05/11 16:35
31F：→ waitrop : 文中說他淨資產310億美元,除以100萬,得到三萬美金 05/11 16:36
32F：推 ProTrader : 所以不可能是用60%去複利 05/11 16:36
33F：→ waitrop : 也就是說他很可能三十年前本金三萬美金投入 05/11 16:36
34F：→ waitrop : 不過這裡所謂三十年前是要回推到1970年代 05/11 16:37
35F：→ ProTrader : 應該是說避險基金 不是說他自己的錢 05/11 16:37
36F：→ waitrop : 那時錢很大,通膨未起,1970年的三萬美金可能很多 05/11 16:38
37F：→ waitrop : 如果30年平均賺18倍的話,遠輸巴菲特,進不了股神名單 05/11 16:39
38F：→ ProTrader : 論投資界第一人當然是巴菲特 05/11 16:42
39F：→ ProTrader : 文藝復興的強是在於他是量化交易第一品牌 05/11 16:42
40F：→ ProTrader : 產業 財報 總體經濟 價值投資之類的這間不特別重視 05/11 16:43
41F：推 big1p : 全世界量化交易最強的人 05/11 16:43
42F：→ ProTrader : 他喜歡用的是數理工程那邊的人 05/11 16:44
43F：→ bgover : 我是不信什麼線啦 05/11 17:05
44F：推 leochen124 : 量化之王 05/11 17:18
45F：推 cpa0426 : 他很厲害，但他的真實績效查不出來，年化報酬率60% 05/11 17:25
46F：→ cpa0426 : …保持懷疑 05/11 17:25
47F：→ Reset : 市場交易的本質就是心理面(貪婪與恐懼)，程式交易若 05/11 17:39
48F：→ Reset : 某程度往蒐集交易心理資料的方向去進化，那麼績效 05/11 17:39
49F：→ Reset : 高到不可思議是不意外，不過可能要擔心的是市場還存 05/11 17:39
50F：→ Reset : 不存在 05/11 17:39
51F：噓 inoce : 內餡之王 05/11 17:48
52F：推 Ashand : 這時就沒有酸酸來說本多忠勝了 05/11 17:49
53F：推 cwts : 推 05/11 17:51
54F：→ oncloudy : 他的那套我已經在台灣複製了 05/11 18:12
55F：→ oncloudy : 開了自己的基金 05/11 18:12
56F：→ samm3320 : 沒什麼人知道（x)你不知道（o) 05/11 18:26
57F：推 rannin : 他是量化投資的第一名而且常年不敗，不接受採訪， 05/11 18:30
58F：→ rannin : 基金設立後五年不再接受投資，不收金融背景員工， 05/11 18:30
59F：→ rannin : 員工都要簽保密協定，60%是年化報酬率沒錯。文藝復 05/11 18:30
60F：→ rannin : 興是基金不是個人資產，有些人不知道在算什麼 05/11 18:30
61F：推 dahlia11 : 不知道的人可以去google看看，無愧的量化之王 05/11 18:40
62F：→ blueskyqoo : 爸 辛苦了 05/11 18:41
63F：→ KY1998 : 美國不少超級富豪活超過90歲，洛克菲勒 約翰伯格 05/11 18:59
64F：→ KY1998 : 查理蒙格 巴菲特... 05/11 18:59
65F：推 pandp : rip，真的很強 05/11 19:12
66F：推 aria0520 : 因子公開就沒用了 當然不公開 05/11 20:18
67F：推 fastsheep : 說沒什麼人知道的根本沒在研究投資吧去買你的940啦 05/11 20:24
68F：推 aikotoba : 年化60%複利我肯定不信 05/11 21:28
69F：推 herculus6502: 台灣翻成西蒙斯比較多人知道 05/11 21:58
70F：推 SRNOB : rip 05/12 01:17
71F：推 guppys2005 : 不是說文藝復興這幾年沒有比較賺錢？ 05/12 03:13
72F：推 btaro : 大獎章基金你買不到所以沒聽過 05/12 07:02
73F：推 test100fen : RIP，真的是量化界的神了 05/12 10:16
74F：推 AirLee : 他的徒子徒孫個個也都個個猛人。 05/12 11:16
75F：推 AirLee : 我說的是是數學上的成就 05/12 11:18
76F：推 TaiwanUp : 猶太人是世界典範 05/12 15:44
77F：推 moneygg : 不允許再投入是因為策略能使用的量體有限啊 05/12 16:51
78F：→ afflic : 不能複製的績效 買也買不到 厲害也沒啥用 05/12 17:22
79F：推 abc7360393 : 因為量化交易的策略非常受體量影響 人家有在控制資 05/12 18:19
80F：→ abc7360393 : 金總量（很早就不接受大眾資金了）所以當然不能用複 05/12 18:19
81F：→ abc7360393 : 利直接算 說不信的去作一下功課好不好 05/12 18:19
82F：推 andan : 量化之王西蒙斯真的神！人家把金融市場當成密碼解， 05/13 00:17
83F：→ andan : 你沒聽過是因為人家賺錢低調啊 05/13 00:17
84F：推 ntnusleep : 先推 05/13 20:58