作者bbignose (我不是混血兒...)
看板Stock
標題[心得] 簡易槓桿圖例計算
時間Tue Apr 9 14:55:59 2024
這是小弟根據正2哥的書還有網路上大大分享
自己用小畫家畫的，比較適合簡單的只有股票投資
的槓桿計算，如果有信貸房貸其實邏輯也差不多，
希望能讓大家知道自己的槓槓是多少，睡得安心。又能賺到錢
首先是定義
https://i.imgur.com/zTyXoIx.jpeg
第一個案例是沒有質押的簡單型
https://i.imgur.com/bnuG7vN.jpeg
第二個案例是第一個案例0050質押70萬
https://i.imgur.com/56ErDnC.jpeg
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.181.168 (臺灣)
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2F：推 EvilJustice : 未看先猜費式數列 04/09 15:01
3F：推 abc0922002 : 第二張圖是錯的吧，你70萬沒有任何曝險 04/09 15:02
4F：→ abc0922002 : 質押出來投入才會加大槓桿 04/09 15:03
第二題想成質押出來買股票投入就好了
5F：推 toko6290 : 我比較好奇算槓桿的曝險部位時，要不要包括債券黃 04/09 15:03
6F：→ toko6290 : 金這種保守部位 04/09 15:03
※ 編輯: bbignose (49.216.181.168 臺灣), 04/09/2024 15:09:40
7F：推 jc761128 : 有人做研究 個人總資產槓桿保持在多少比較好嗎 04/09 15:07
8F：→ saisai34 : 算槓桿要幹嘛 , 算現金流比較有用 04/09 15:07
9F：→ abc0922002 : 不同市場有不同適合的槓桿 04/09 15:08
10F：推 toko6290 : 我記得有統計是說槓桿長期1.5~2.5最好，各市場、時 04/09 15:09
11F：→ toko6290 : 段不同 04/09 15:09
12F：推 roots5071 : 債券當成現金 04/09 15:14
13F：推 zxcvb7700 : 我自己是死魚盤3.5活力盤2.5 04/09 15:16
14F：噓 abc0922002 : 那你的曝險金額要加上70萬，淨值也不是38萬 04/09 15:20
15F：→ jyan97 : 1.5左右吧，不過那也只是歷史 04/09 15:22
16F：→ abc0922002 : 7363366/4524242=1.63 04/09 15:22
17F：→ jyan97 : *歷史上1.5倍槓桿左右 04/09 15:23
18F：推 edcs : 看起來跟資產負債表有87%像 04/09 15:25
19F：→ brain9453 : 真的像資產負債表-.- 04/09 15:27
20F：推 toko6290 : 圖二算式沒錯吧，不需額外算70萬 04/09 15:30
21F：推 HenryLin123 : 差一樣就是資產負債表了，左邊再放一個現金與定存 04/09 15:30
22F：→ HenryLin123 : 。 04/09 15:31
23F：→ toko6290 : 算曝險整體狀況，事實上也沒人知道這70萬在哪裡，可 04/09 15:31
24F：→ toko6290 : 能在QLD，可能在0050，但反正不影響計算 04/09 15:31
25F：→ miaoniz : ....只有我還是完全看不懂得嗎? 04/09 15:32
26F：→ youga : 這篇簡略太多東西 首先美台股風險有一樣嗎 不然怎 04/09 15:36
27F：→ youga : 麼加減？ 0050算一倍嗎 實際上beta大於1 如果買了 04/09 15:36
28F：→ youga : 債券你要怎麼算曝險？ 一樣一倍相加嗎？ 04/09 15:36
29F：→ youga : 這算法的問題在你算出相同槓桿的狀況下 實際波動率 04/09 15:39
30F：→ youga : 會完全不一樣 富邦特（beta 約為0）你也算1倍 0050 04/09 15:39
31F：→ youga : （beta 1.xx)你也算一倍 但實際風險完全不同 04/09 15:39
32F：推 OhtaniHR : 我之前一度持股部位都是台積 搭配美債後照這個算法 04/09 15:42
33F：→ OhtaniHR : 槓桿還破十倍 04/09 15:42
34F：推 BETNPP : 有房貸是只算負債嗎？ 04/09 15:43
35F：→ BETNPP : 還是房屋要估個值算進淨資產？ 04/09 15:43
36F：噓 ak47bsb : ???? 04/09 15:45
37F：推 OhtaniHR : 買房我是覺得自住就當沒有 負債資產都沒有就好 04/09 15:45
38F：→ OhtaniHR : 除非你買房是買來炒的 04/09 15:45
39F：→ OhtaniHR : 如果真的願意拿出來增貸投資針增貸部分計算 04/09 15:45
40F：推 sky22485816 : 多頭五倍緊繃，空頭兩倍緊繃。個人極限大概是這樣 04/09 15:55
41F：推 tasy4n : 量子糾纏 04/09 16:13
42F：推 rdjs : 五倍曝險是很安全的做法 04/09 16:56
43F：推 smallkop : 5倍曝險，不就房子 04/09 17:08
44F：→ w901741 : 這個是在算曝險度，不是在算整體波動….你買的標的 04/09 17:12
45F：→ w901741 : 不同當然整體波動會不一樣 04/09 17:12
46F：→ w901741 : 曝險度400%路過 04/09 17:13
47F：推 YJM1106 : 曝險部位是指最差變成沒有價值對吧 04/09 17:18
48F：→ YJM1106 : 所以台幣存款在單一金融機構超過300萬的也都是曝險 04/09 17:20
49F：→ YJM1106 : 部位嚕XD 04/09 17:20
50F：推 Nodens : 終於有人用會計的BS來做槓桿推論了 04/09 17:49
51F：推 silence569 : 謝謝分享,正好想知道如何計算曝險,清楚明瞭 04/09 18:38