作者chopinmozart (aha)
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標題Re: [請益] 買大量美債etf 怎麼下一步…
時間Sat Feb 17 22:58:53 2024
※ 引述《picaroon (噗哩噗哩)》之銘言：
: 大家好 小弟以為降息 可以all in 債券ETF
: 結果現在打開手機 只有自己的債券etf是綠的
: 其他大盤個股紅通通….真的每天打開app都是折磨…
: 而且重點是all in 所以虧損的金額是以前投資股票不曾看過的….
: 現在部位一直創低…真的超想哭的
: 眾人皆漲我獨賠 這種心情該怎麼調適呢…
: 下一步該怎麼辦 謝謝
是這樣子的
你買的長債ETF 主要用途是
在 2011~ 2024年
1. 如果你只接受資產平均波動標準差控制在10%內,
配置債券 TLT ETF 46 % + QQQ ETF 54%, 最大跌幅是 2022年的 -28%
但平均年報酬只有 8.85%
2. 如果你願意接受 20% 平均波動標準差, 以及最大跌幅 2022 年的 -32.27%
這樣你可以完全不用債券, 配置 QQQ 92.77% + TQQQ 7.23%, 年平均報酬 19.84%
3. 如果你願意接受 30% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022 年 -52.77%
這樣你可以配置 QQQ 65.88% + TQQQ 34.12%, 平均年報酬 26.49%
4. 如果你願意接受 40% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -65.83%
這樣你可以配置 QQQ 38.99% + TQQQ 61.01%, 平均年報酬 32.19%
5. 如果你願意接受 50% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -75.36%
這樣你可以配置 QQQ 12.1% + TQQQ 87.9%, 平均年報酬 36.75
6. 如果你願意接受 60% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -79.08%
這樣你可以歐印 TQQQ, 平均年報酬 38.38%
簡單結論就是你買債券唯一的目的就是
你希望一年68%得時間內 你不希望你資產波動超過正負10%, 你就配置 43% 債券 ETF
不然就不要買債券ETF
然後收益風險比最高的其實是第二組 QQQ 92.77% + TQQQ 7.23%
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.177.22 (臺灣)
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※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:00:30
1F：推 leochen124 : 推 02/17 23:01
2F：推 sivachow : 謝謝分享 02/17 23:03
3F：推 uni19ball : 推 02/17 23:04
4F：推 jyan97 : 其實減少波動的好處是可以把槓桿開高，不過在資金 02/17 23:06
5F：→ jyan97 : 成本提升之後似乎也沒有之前那麼划算了就是 02/17 23:06
6F：推 caumu : 好專業喔 02/17 23:08
7F：推 jimmy1999 : 感謝分享 禮拜一就歐印TQQQ 02/17 23:08
但你要記得借錢融資歐印TQQQ很容易就爆倉就是
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:09:45
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:15:18
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:23:36
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:24:38
8F：推 stes123456 : 專業 推個 02/17 23:32
9F：推 f204137 : 美股創新高 債市仍在打底 怎麼講都贏呀... 02/17 23:36
10F：推 ntust661 : 專業文章 02/17 23:37
11F：推 derek0212 : 認真文認真推 02/17 23:38
12F：推 f204137 : 2020年3月時空背景下 可以回測看看... 02/17 23:39
13F：推 SilverRH : 在最高點回測什麼策略都是對的 02/17 23:48
14F：→ SilverRH : 甚至可以最佳化到差一點期貨爆倉的槓桿 02/17 23:50
15F：推 Earlcs : 你測測看2008爆炸和2000-2003年，科技股負多少 02/17 23:53
16F：→ warrigal : 投資真的好容易 只要拉拉回測就可以 02/17 23:55
17F：推 ERP2 : 請測測看包含2008年的情況+1 02/17 23:57
18F：→ ERP2 : 美國強力降息TLT漲3~5成，同時間股市.. @_@ 02/17 23:58
19F：→ aria0520 : 不用測測看 QQQ最大fallback reddit早就做爛了 02/18 00:03
20F：→ aria0520 : 過去一百年的模擬都有paper 可以自己去查 02/18 00:03
21F：→ aria0520 : 結論就是美國過去一世紀國運大多頭 你怎麼做都會賺 02/18 00:03
22F：推 a26893997 : 好的 禮拜一半倉TQQQ 02/18 00:05
23F：推 CaTkinGG : 每次聽債粉說相信美國 我就想為啥不買voo qqq 02/18 00:06
24F：推 icedog122 : TQQQ在網路泡沫那時候 跌多少啊? 02/18 00:06
25F：推 leochen124 : 網路泡沫還沒有TQQQ 02/18 00:08
26F：推 aria0520 : 那時還沒有TQQQ 但可以模擬 結果是跌到剩0.1% 02/18 00:09
27F：→ aria0520 : 但網路泡沫前那波 TQQQ會漲一萬倍 02/18 00:10
28F：→ aria0520 : 所以你從頭到尾都不動的話 泡沫完TQQQ剩十倍 02/18 00:10
29F：→ jack529 : 真的是看年紀，看到一堆沒幾歲的100%美債，不懂在配 02/18 00:15
30F：→ jack529 : 置什麼感念== 02/18 00:16
31F：→ jack529 : 不過美債波動率都抱不住…我建議還是買美金定存好了 02/18 00:16
32F：→ johnny7757 : QQQ邪教 02/18 00:21
33F：推 solomonABC : 債粉怎可能沒qqq voo 只是買債的錢有一半借來的 02/18 00:23
34F：推 powerbyke : 現在債市在低點股市在高點你怎麼配都是股票贏 02/18 00:31
35F：推 supertjf : 這些風報數據很棒 02/18 00:46
36F：推 Oskar : 謝謝分享 02/18 00:55
37F：推 jagger : 推 02/18 01:10
38F：推 ac1102 : 看起來就beta 1.1附近… 02/18 01:17
39F：推 DeathStarDS1: 專業 02/18 01:50
40F：推 silentence : 6的組合崩的時候真是鬼畜XDDD 02/18 01:51
41F：推 allen1988 : 其實依照目前創高的位階，最高報酬率一定是開最高 02/18 02:45
42F：→ allen1988 : 槓桿的100%TQQQ，之後回檔，就不會是這樣了。 02/18 02:45
43F：→ qoqocat : 484哪裡怪怪的 02/18 04:09
44F：推 fmp1234 : 推套餐組合 02/18 07:16
45F：推 bgworld : 謝謝分享數據 02/18 07:20
46F：推 ck326 : 你拿科技股大多頭的年份來回測當然是這樣，呵呵 02/18 07:39
47F：推 GinginDenSha: 專業XD 不就看看後照鏡 02/18 07:51
48F：推 centaurjr : 那斯達克史高怎麼回測都是贏啊 02/18 08:01
49F：推 BruceChen227: 結論 歐印tqqqq 02/18 08:04
50F：推 hcwang1126 : 結構化產品？ 02/18 08:07
51F：推 SkyFee : 專業推 02/18 08:29
52F：推 yingplus2 : 專業推，感謝分享 02/18 09:19
53F：推 fisher6879 : 專業推 02/18 09:33
54F：→ bnn : 都算好了 有夠方便XD 02/18 09:34
55F：推 ian4027 : 新知識 謝分享～ 02/18 09:34
56F：推 n0bp6gjo3 : 專業推 02/18 10:37
57F：推 ups : 專業給推! 02/18 10:48
58F：推 joseph1123 : 專業好人推 02/18 11:07
59F：推 StarYao : 有數據有推 02/18 11:12
60F：推 horseorange : 推個 02/18 11:49
61F：推 playgun921 : 這篇是在講什麼鬼 02/18 11:53
62F：推 Altair : 這篇好善良 02/18 12:14
63F：推 bobgod : 股版真的樂於分享的高手很多 02/18 12:58
64F：推 nthukos : Push 02/18 13:28
65F：推 solomonABC : 你這十年就科技業大爆發啊 02/18 14:01
66F：→ solomonABC : 改回測1999到2008 結果會這樣嗎 02/18 14:01
67F：推 lusifa2007 : 專業 02/18 14:03
68F：推 TeddyisaBear: 感謝數據分享 02/18 14:18
69F：推 SuGK : 有些人買債是降低波動 有些買債是賭價差 不太一樣 02/18 17:44
70F：推 zack0728 : 好文幫推 02/18 18:47
71F：推 FannWang : 推 02/18 22:34
72F：推 justeat : 專業推 02/19 11:14