作者epson5566 (ep)
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標題Re: [標的] 美債20年恐再跌52%
時間Tue Sep 26 11:04:33 2023
不知道大家還記不記得 6月底 美國銀行的壓力測試
https://i.imgur.com/hK0C3gM.png
當時壓力測試的不利條件為深度衰退 債券價格大幅上升
但問題來了
如果債券價格直直落
美國銀行沒有任何壓力嗎????
※ 引述《jinso7410 (Aso)》之銘言：
: 先說我滿手3.5%的20年美債，已套10%左右
: 目前次壞情況，假設通膨長期不退也不漲，美債20年預計要再跌52%
: 計算如下:
: 2年期殖利率目前5.1%(FED表示可能長期就是保持5.1%)
: 依照常年倒掛利率來看，20年殖利率需要噴到(5.1+2.5)=7.7%
: 目前20年美債，還有(7.7-4.8)2.9%需要收斂
: 如果算上duration，價格需要-2.9%*18=-52.2%
: 目前滿手套牢我沒有打算停損，因為本身就股債配，債只要崩到一定程度拖垮股市，離降
: 息可能就不遠了，除非1970停滯通膨再次上演
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1F：→ TaiwanUp : 沒有匯率風險 09/26 11:05
2F：→ jerrylin : 有先買CDS之類的應該就沒差 09/26 11:06
3F：→ Homeparty : 有啊，矽谷銀行不就是這樣 09/26 11:06
4F：→ heyjude1118 : 看有沒有槓桿 09/26 11:07
5F：→ tony15899 : 美國小農會很重要嗎? 09/26 11:08
6F：→ knives : 了不起就破產，又沒什麼大不了，無聊 09/26 11:08
7F：→ jyan97 : 矽谷銀行那波爆之後，其他銀行理論上應該都有注意 09/26 11:09
8F：→ jyan97 : 存續期間風險了吧 09/26 11:09
9F：→ nocash : 美國倒個幾家小銀行也沒差. 台灣散戶是在緊張啥 09/26 11:09
10F：→ bndan : 壓力就是這些錢卡在那不能活用 = = 所以現金流會有 09/26 11:09
11F：→ bndan : 問題 但後來提出的方法是有人可以借給他們 甚至現金 09/26 11:10
12F：→ bndan : 流不夠的倒閉會有人接盤... 09/26 11:10
13F：→ jyan97 : 況且聯準會還開了一個質押窗口 09/26 11:11
14F：推 AGODC : 聯準會3月就給銀行流動性教你趕快調整阿，過了半年 09/26 11:11
15F：→ AGODC : 還沒調那怪不得別人 09/26 11:11
16F：→ bndan : 這些項目要再有風險就是 錢不夠借+想併吞的現金流也 09/26 11:11
17F：→ bndan : 夠了 這時才會造成爆炸 但目前沒有這情況 09/26 11:12
18F：→ bndan : 也夠了=也"不"夠了 少個字 09/26 11:12
19F：推 toshiba5566 : 幾家農會倒閉而已，不用大驚小怪 09/26 11:13
20F：推 redbeanbread: 小農會 09/26 11:13
21F：→ ohyakmu : 學台灣 不算帳面虧損就好。 09/26 11:15
22F：→ AGODC : 台灣用帳面虧損不算虧損，這招能扛多久？ㄧ出事那可 09/26 11:16
23F：→ AGODC : 是直接倒的耶 09/26 11:16
24F：推 fourkg : 假設美國小農會倒了 也只是小打小鬧而以 09/26 11:17
25F：推 Dumbbbb : 看美國各大銀行股價就知道了......說不影響是唬爛 09/26 11:22
26F：→ Dumbbbb : 就不要再發生銀行倒閉 09/26 11:23
27F：推 qqazwss12345: 台灣不就改規則給你看了 09/26 11:27
28F：推 Annahahaha : 從上次經驗學到…不要太高估美國人的智商，一堆銀 09/26 11:30
29F：→ Annahahaha : 行照樣犯蠢 09/26 11:30
30F：→ DAEVA : 必須要倒幾間才能 09/26 11:33
31F：推 cksai : 倒也是農會 09/26 11:36
32F：推 CHINCHIN5566: 前低不破，搶反彈拼一波 09/26 11:37
33F：→ CHINCHIN5566: 推錯 09/26 11:38
34F：推 king79325 : 小農會倒閉 09/26 11:50
35F：推 benson502 : 農會給他倒，隨筆 09/26 11:50
36F：推 gk1329 : 坐等3995 09/26 11:54
37F：→ ookimoo : 這就是騙你的 一堆受騙仔抱團取暖喔 09/26 12:02
38F：→ jerrylin : 現在避險工具很多 誰叫你不避險 09/26 12:09
39F：推 jerrylin : 美國大銀行普遍優於疫情前 誰告訴你銀行業不好了 09/26 12:12
40F：→ stocktonty : 不會啊 欠條瘋狂增發照樣一堆人搶 反正不會倒 09/26 12:23
41F：→ ohya111326 : 美國就不會倒 是在怕甚麼 09/26 13:05
42F：推 xm3u4vmp6 : 我是覺得就是有人會救 就有人作死 09/26 13:45
43F：→ xm3u4vmp6 : 試探極限 09/26 13:45
44F：→ xm3u4vmp6 : 越覺得穩定的金融越容易引爆 09/26 13:46
45F：推 afflic : 再爆個幾家就會降息了 09/26 16:32
46F：推 sazabijiang : 矽谷銀行就是不懂財務管理，才會買美債買到倒閉 09/26 20:15