作者terry811021 (terry811021)
看板Stock
標題[請益] ETF歷史股價（分鐘資料）
時間Mon Mar 4 16:04:27 2019
小弟因論文研究需求，需要取得中國or日本or歐洲的ETF（分鐘）股價資料，
資料期間大概需要5～10年，Bloomberg上提供的日內股價資料期間似乎只有210天，想請
問有什麼資料庫能取得我要的資料呢？
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1F：→ jeff820128: 沒有 03/04 16:07
2F：→ kaiming7955: 日k就很細了。要分鐘？ 03/04 16:17
3F：推 s3714443: Datastream有沒有？ 03/04 16:21
4F：推 saintsmw: 論文是要寫當沖嗎? 03/04 16:22
5F：→ ckw19: 10年的每分鐘，這資料也太龐大了吧...... 03/04 16:27
6F：推 jinso7410: cc 03/04 16:27
7F：→ ckw19: 撇開論文不說，我覺得這還蠻沒意義的 03/04 16:27
8F：→ jinso7410: 484不知道什麼是multichart 03/04 16:27
9F：推 nangaluchen: 可能要做一些交易策略的論文吧 03/04 16:38
10F：→ nangaluchen: 最近這種分析頻率的論文蠻夯的 03/04 16:38
11F：→ nangaluchen: 但bloomberg沒有的話 大概就沒了 03/04 16:38
12F：→ ckw19: 不過以散戶來說，這種高頻大量的交易造成的瞬噴或瞬崩 03/04 16:39
13F：→ ckw19: 反而是不錯的進場或出場點 03/04 16:39
14F：→ ckw19: 電腦讀得懂數據，但他讀不懂恐懼與貪婪 03/04 16:40
15F：推 jinso7410: 不懂 為何發現策略 要寫在論文上供慘戶研讀 03/04 16:43
16F：→ jinso7410: 為了一張文憑 搞丟可能可以炸乾慘戶的機會 科科 03/04 16:43
17F：→ yunf: 你覺得你光看論文就懂他在幹麻嗎? 03/04 16:45
18F：→ jinso7410: 4 03/04 16:58
19F：推 nangaluchen: MIT的Andrew Lo教授有說過 03/04 17:18
20F：→ nangaluchen: 之所以把這些事公開發表 03/04 17:18
21F：→ nangaluchen: 是因為他們認為學術上的認可 比錢重要 03/04 17:18
22F：推 nangaluchen: 當年Black Scholes和Merton 03/04 17:20
23F：→ nangaluchen: 就是秉持這樣的信念 所以公開計算選擇權價值的方法 03/04 17:20
24F：→ nangaluchen: 當然拉 這是教授的想法 03/04 17:21
25F：→ nangaluchen: 研究生若是真的發現發財的方法 先賺一波再說 03/04 17:21
26F：推 nangaluchen: 只不過 論文寫的交易策略 03/04 17:22
27F：→ nangaluchen: 通常都有不符合現實的假設 所以公開也沒差 03/04 17:22
28F：→ saintsmw: 論文就只是理論，找一些支持自己論點的資料來佐證，但理 03/04 17:35
29F：→ saintsmw: 論的正確性並沒有保證。不用太認真~~ 03/04 17:35
30F：推 Simonfenix: 原來現在ETF的戰術已經要到每分鐘了啊… 03/04 19:17
31F：噓 darkMood: 這類論文多數就是寫一個相關性而已，哪有什麼策略啊 03/04 19:43
32F：推 cobrasgo: 就學生研究而已… 03/04 19:43
33F：→ darkMood: 再說滿街都是策略，jinso7410 有策略你以為你就會賺? 03/04 19:43
34F：→ cobrasgo: 這麼嚴苛幹嘛 03/04 19:43
35F：推 SweetLee: 論文其實你不發的話 過幾年你就會發現別人發了類似的ide 03/04 20:44
36F：→ SweetLee: a 03/04 20:44
37F：→ SweetLee: 而且很多論文其實是經不起考驗和辨證的 03/04 20:45