作者azzc1031 (azzc1031)
看板Statistics
標題[問題] 處理異質變異數問題(成大經研)
時間Mon Jan 4 21:47:21 2021
https://i.imgur.com/wI9Ge2S.jpg
圖中可看到資料A違反了同質變異數假設。（資料B也是嗎？）
(c)小題問說資料B用OLS來估計參數會有什麼問題，要如何解決？
我只知道資料A要用WLS(一般化最小平方法)，把回歸式全除以變異數，如此就能讓估出
來的
參數重現BLUE。不知道是否也能用同樣方法？
而且產生什麼「問題」我也不知道QQ
我的疑問是，這兩坨資料對我來說看起來都是異質變異數，並且都用WLS解決，不知道這
樣對不對？請高人指點，謝謝！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.141.40 (臺灣)
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※ 編輯: azzc1031 (114.24.141.40 臺灣), 01/04/2021 21:49:32
1F：→ hsnuyi: A: 你覺得var的狀況為何?01/04 21:57
2F：推 iphone2003: 資料B主要是違反x跟誤差項uncorrelated的假設吧，是否01/04 22:03
3F：→ iphone2003: 違反同質變異好像看不太出來01/04 22:03
4F：→ iphone2003: (b)小題感覺只是問blue中的best跟unbiased哪個違反吧01/04 22:04
※ 編輯: azzc1031 (114.24.141.40 臺灣), 01/04/2021 22:15:32
5F：→ azzc1031: 喔喔對，那b小題看起來我有回答到了01/04 22:17
※ 編輯: azzc1031 (114.24.141.40 臺灣), 01/04/2021 22:21:25
※ 編輯: azzc1031 (114.24.141.40 臺灣), 01/04/2021 22:22:58
6F：推 joshddd: b圖 加一個二次向 ？ 01/06 07:39
7F：推 joshddd: 三次 01/06 07:58
8F：→ yhliu: 資料 A 要考慮 x < 0 和 x >= 0 時不同的誤莖變異. 01/06 08:59
9F：→ yhliu: 資料 B 看起來 e 與 x 有正的線性關係, 很奇怪. 01/06 09:01
10F：推 joshddd: 照理講不可能 我覺得 題目x軸 換成time 01/06 10:51
11F：→ joshddd: 比較合理 01/06 10:51
12F：→ joshddd: 變成iid 的independent不滿足 01/06 10:53
13F：→ joshddd: 如果residual跟 自變數有相關 那應該會被加到coefficien 01/06 10:53
14F：→ joshddd: t 上吧？ 01/06 10:53
15F：→ yhliu: 如果 x 有在模型中, residuals 不應和 x 成正或負的線性關 01/07 18:55
16F：→ yhliu: 聯, 因此該殘差圖顯示 x 是一個被忽略的解釋變數. 01/07 18:57