如果是跟統計軟體有關請重發文章，使用程式做為分類。 統計軟體，如SPSS, AMOS, SAS, R, STATA, Eviews，請都使用程式做為分類 請詳述問題內容，以利板友幫忙解答，過短文章依板規處置，請注意。 為避免版面混亂，請勿手動置底問題，擅用E做檔案編輯 請問各位大大, 以下情況是兩獨立樣本還是成對樣本: e.g. "某個交易策略的報酬日績效"vs"市場大盤的報酬日績效" 各績效有2000個樣本,即2000個交易日 兩報酬績效計算均來自相同時間(日)與交易相同金融商品 想用T-test檢定兩均值是否顯著不同以及檢定是否策略均值較高 但不知該用哪種樣本設定? --

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