作者joeny (2222222)
看板Statistics
標題[問題] 多元回歸基本假定
時間Fri Feb 5 23:17:48 2016
想請問大家多元迴歸有其基本假設(常態性 同質性 獨立性)，要如何檢定假設？
如果違反假設就直接作多元迴歸，是不是不妥？大數論文為什麼都沒有
寫是否違背假定，而直接使用多元回歸？
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1F：→ Chsieh: D-W可以檢定隨機性。常態可以用S-W或者K-S。 02/05 23:20
2F：→ andrew43: 沒有報導可能是因為太多東西要檢查，或是偷懶。 02/06 03:17
3F：推 milk0925: 難怪我看一篇國外研究想說他的研究程序.對象，連從描述 02/06 11:07
4F：→ milk0925: 統計都可以推論可能殘差也不會是常態，可是還是用線性迴 02/06 11:07
5F：→ milk0925: 歸下去跑。 02/06 11:07
6F：推 milk0925: 原po問了個好問題，我想大多數的論文(甚至科技部的計畫) 02/06 11:17
7F：→ milk0925: 之所以沒有報告前提假設的檢驗結果，我覺得有一種可能是 02/06 11:17
8F：→ milk0925: 它的資料違反這些假設，而一旦違反嚴格來說就不能再使 02/06 11:17
9F：→ milk0925: 用這種方法進行分析，就要換其他可能比較冷門的方法!如 02/06 11:17
10F：→ milk0925: 果你很在乎"違反"這件事，又跟借我帳號po文的朋友一樣追 02/06 11:17
11F：→ milk0925: 求做對的事的話，就要辛苦點了~ 02/06 11:17
12F：→ milk0925: 以上是個人淺見~ 02/06 11:21
13F：→ celestialgod: 重點應該是你要那些假設是因為你需要做統計推論，如 02/06 11:46
14F：→ celestialgod: 果做預測或是不用統計推論，基本上就只是最小平方法 02/06 11:46
15F：→ celestialgod: 求得的直線 02/06 11:46
16F：→ celestialgod: 便可不理會那三個假設 02/06 11:46
17F：→ celestialgod: 而且獨立性檢定，我記得只能看AR殘差，其他都無法 02/06 11:47
18F：→ celestialgod: 至於常態性檢定，有時候n大一點很容易就拒絕虛無假 02/06 11:49
19F：→ celestialgod: 設了 02/06 11:49
20F：→ celestialgod: 有時候說是偷懶，有時候也是沒有適當方法確定資料假 02/06 11:50
21F：→ celestialgod: 設 02/06 11:50
22F：推 Pieteacher: 不然可try spline, local polynomial 等 nonparametri 02/06 12:31
23F：→ Pieteacher: c method!! 02/06 12:31
24F：推 Tinderstick: 做統計推論也不需要這三個假設吧？可用 Newey-West 02/06 21:40
25F：→ Tinderstick: 法估計 covariance matrix 02/06 21:40
26F：推 Tinderstick: nonparametric method 比較像在避免 model misspecif 02/06 21:48
27F：→ Tinderstick: ication 而不是這三個假設 02/06 21:48
28F：→ celestialgod: Newey west 只有autocorrelation 的case，還是要獨 02/06 21:55
29F：→ celestialgod: 立跟常態才能做推論吧？ 02/06 21:55
30F：→ celestialgod: 更正，等變異跟常態 02/06 21:56
32F：→ Tinderstick: E2%80%93West_estimator 02/07 11:14
33F：→ celestialgod: 所以根據他寫的，確實是為了可以準確估計不獨立下的 02/07 21:54
34F：→ celestialgod: 共變異數，其他兩個假設還是要理會，AR模型的誤差也 02/07 21:54
35F：→ celestialgod: 是常態，也要stationary 02/07 21:54
36F：推 Tinderstick: 哪裡有說需要常態？homoskedasticity 也不用吧，stat 02/08 05:02
37F：→ Tinderstick: ionary 倒是需要 02/08 05:02
38F：→ celestialgod: 檢定時就是根據假設誤差是常態，才有係數也是常態啊 02/08 15:06
39F：→ celestialgod: ..... 02/08 15:06
40F：→ celestialgod: 不用常態假設要怎麼做推論？ 02/08 15:06
41F：推 Tinderstick: 還有CLT阿…可能我想的都是 large sample tests 吧@@ 02/08 22:01
42F：→ celestialgod: CLT是用在統計量上，誤差是怎樣應用在CLT 02/08 23:57
43F：→ celestialgod: 你想要用CLT在係數上= =? 02/08 23:57
44F：→ celestialgod: 這個我可完全不確定可不可行... 02/08 23:58
45F：推 Tinderstick: 不知道是哪裡誤會了，這是蠻基本的手法吧…可以看 va 02/09 12:49
46F：→ Tinderstick: n der Vaart 的書 Asymptotic Statistics 02/09 12:49
47F：→ celestialgod: 嗯嗯，我對大樣本理論不熟，之後有機會會拜讀 02/09 17:20