作者kero961240 (阿哲)
看板Statistics
標題[問題] 模擬問題常態
時間Fri Dec 18 10:31:40 2015
Let Z denote a p vector of multivariate normal data with mu = 0
(vector of zeros) and Σ = I(the identity matrix).
How can these data be simulated using the “univariate” function rnorm?
各位先進大家好,這是小弟的作業,想問一下
這題的概念做法該如何下手,不需程式碼,有點看不懂題目
小弟是生成很多個單維串在一起對嗎？
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1F：推 maoc: 對 12/18 13:03
2F：→ expiate: 你可以google multivariate normal然後看Σ的意義是什麼 12/18 21:02
3F：→ expiate: 你就知道vector上面的random variables彼此的關係了 12/18 21:03
4F：→ recorriendo: Σ = I等於什麼都不用處理 12/19 03:59
5F：→ recorriendo: 你可以想想看Σ =\= I時要怎麼生成^^ 12/19 03:59