作者mewww (mewww)
看板Statistics
標題[問題] 回歸式怎麼看
時間Fri Jul 17 12:26:29 2015
不好意思，對於回歸有一些不太了解的地方
假設我有一條回歸式
y=B1x1+B2x2x+B3x3+B4x4+e
跑回歸是要知道y會受到什麼影響
於是我假設Y會受到X1~X4的影響
係數就是相關程度
用cmp同時跑三條回歸式
老師要我改其中一條回歸式，增刪X，排列組合去觀察顯著性有無差異
但是，只要改一個變數，三條式子的顯著性都會改變(P-value)
我不懂他到底要我幫他看什麼
剛踏入這一塊領域，還不知道資料該怎麼看跟解讀
還請大家分享如何運用資料 orz
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1F：→ andrew43: 係數通常不會是相關程度。 07/17 13:37
2F：→ andrew43: 「模型選擇」這東西有聽過嗎？主要是刪去不重要的ID。 07/17 13:39
3F：→ andrew43: 手殘，不是ID，是IV（自變數）。 07/17 13:39
應該說，我在幫老師試哪一個變數有顯著效果，所以要一個一個幫他試
不過我一點頭緒也沒有
也不知道要怎麼把試出來的結果呈給他
※ 編輯: mewww (140.109.160.161), 07/17/2015 13:43:12
4F：→ andrew43: 查查 model selection，三言二語說不完耶。 07/17 14:02
5F：→ andrew43: 方法和規則非常多種，你可以先了解個大概再和老闆討論。 07/17 14:02
我老闆不懂，他只要結果......
googl model selection
所以每一種不同的估計模型，都有不同的選擇方法嗎?周末來研究了
我只懂OLS模型而以 orz
6F：→ Chsieh: 係數標準化不就是相關係數嘛？怎麼會說不會是相關程度？ 07/17 14:07
※ 編輯: mewww (140.109.160.161), 07/17/2015 14:13:28
7F：→ andrew43: @Chsieh 我並沒看到原作者有談到標準化。 07/17 14:42
8F：→ andrew43: 此外，這是cmp迴歸，相關係數和它的迴歸係數不能對應吧 07/17 14:45
9F：→ andrew43: @mewww 你可能可以先找出最小AIC/AICc模型。 07/17 14:47
10F：→ andrew43: 當然，OSL裡很多觀念在此也通用，例如共線性…… 07/17 14:48
11F：→ andrew43: 我可能會挑出幾個最小AIC模型，把迴歸結果都列出來。 07/17 14:51
12F：→ andrew43: 並對它們做一些基本的模型診斷，例如有無共線性或影響力 07/17 14:52
13F：→ andrew43: 過大的觀測值。簡便的做法就大概如此。 07/17 14:53
14F：→ yhliu: 什麼叫 "同時跑三條回歸式"? y 是3維的(3變量)? 07/20 09:29
有A,B,C三條回歸式，但這三條回歸式不是獨立的，變數各有重疊
※ 編輯: mewww (140.109.160.161), 07/24/2015 09:29:43