[軟體程式類別]: stata 12 [程式問題]: 時間序列下的預測 [軟體熟悉度]: 中(3個月到1年) [問題敘述]: 想用stata作樣本外預測 假設我目前有了報酬率(ret)跟報酬率的variance(var) 如我的模型是ret= l.ret+ var+ residual, 想預測樣本n+30 我目前作法是: tsappend, add(30) reg ret l.ret var predict eret if n>___ 但這樣做以後, tsappend 的部分全是missing value 想請問我是哪裡做錯了呢? 謝謝! ----------------------------------------------------------------------------- --

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