作者jessieni ()
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標題Re: [問題] 有關單根檢定
時間Mon Sep 23 16:52:56 2013
阿！對了！
之前忘了一起問……
那是靜態還動態模型會影響該不該做異質性檢定嗎？謝謝！
※ 引述《jessieni ()》之銘言：
: 不好意思 再問一個問題
: 請問"如果是動態模型才要做單根檢定 而靜態模型不用"....這個該如何解釋??
: 謝謝~
: ※ 引述《jessieni ()》之銘言：
: : 祝大家中秋佳節愉快
: : 想請問做單根時，
: : 是要用原始數據，還是，配合模型調整後的數據呢？
: : 書上沒看到明確資訊，然後問了些人……有兩派說法@@
: : 謝謝
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◆ From: 61.231.146.132
1F：→ anovachen:你問的是殘差變異數是否異質嗎?? 09/25 02:29
2F：→ jessieni:是的，其實也有點搞不懂的說@@哈 09/25 09:40
3F：推 anovachen:其實這點...我也不太清楚(掩面~) 不過我之前分析資料 09/27 01:13
4F：→ anovachen:是用ARCH test檢查變異數有沒有ARCH結構... 09/27 01:13
5F：→ anovachen:不過資料剛好是stationary的...(呼) 09/27 01:15
6F：→ anovachen:然後ARCH檢定完又發現有異質變異數的情形... 09/27 01:15
7F：→ anovachen:我想應該要先差分後讓原始資料變成stationary再探討 09/27 01:18
8F：→ anovachen:有沒有ARCH結構吧? 09/27 01:18
10F：→ anovachen:這篇文章p.4的小結(2)認為只有stationary的隨機過程 09/27 01:20
11F：→ anovachen:才能用方程式來描述 09/27 01:20
12F：→ jessieni:謝謝你^_^ 09/28 18:04