作者tokyo291 (工口工口)
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標題[程式] SAS跑AR(1)和AR(6)的模型
時間Wed Apr 24 15:58:26 2013
[軟體程式類別]:SAS
[程式問題]:時間序列
[軟體熟悉度]:中
[問題敘述]:
就是我想要比較手中資料用AR(1)和AR(6)兩者的AIC
來看哪一個model比較好
然後程式是參考網路上找的寫法
http://dept.econ.yorku.ca/jasiakj/4140/lecture2.pdf
但是不知道是哪理有問題無法順利的做出來
錯誤是出現
ERROR 180-322: Statement is not valid or it is used out of proper order.
[程式範例]:
#AR(1)
data money ;
input money ;
datalines
29.8600
29.8800
29.8600
29.8200
29.9500
29.8700
29.8400
29.8400
29.8700
29.8900
29.8800
29.8800
29.9000
29.9100
29.9500
29.9500
29.9900
30.0100
30.0700
30.0600
30.0500
30.0900
30.0900
30.0200
30.0800
30.0700
30.0600
30.2100
30.2000
30.1600
30.1400
30.1500
30.0900
30.1000
30.0800
30.0800
29.9900
30.0300
30.0600
;
cards;
logP = log(money) ;
logR = dif(logP) ;
run ;
title 'money' ;
title2 'AR(1)' ;
proc autoreg ;
model logR =/nlag = 1 ;
run ;
#AR(6)
data money ;
input money ;
datalines;
29.8600
29.8800
29.8600
29.8200
29.9500
29.8700
29.8400
29.8400
29.8700
29.8900
29.8800
29.8800
29.9000
29.9100
29.9500
29.9500
29.9900
30.0100
30.0700
30.0600
30.0500
30.0900
30.0900
30.0200
30.0800
30.0700
30.0600
30.2100
30.2000
30.1600
30.1400
30.1500
30.0900
30.1000
30.0800
30.0800
29.9900
30.0300
30.0600
;
cards;
logP = log(money) ;
logR = dif(logP) ;
run ;
title 'money' ;
title2 'AR(6)' ;
proc autoreg ;
model logR =/nlag = 6 ;
run ;
--
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※ 編輯: tokyo291 來自: 61.227.242.174 (04/24 19:39)
※ 編輯: tokyo291 來自: 61.227.242.174 (04/24 20:01)
1F：推 tew:log檔指出了在哪有錯誤就從哪邊著手 04/25 08:36
2F：→ tew:1.datalines;2.cards;請刪掉3.另外寫一個datasets計算變項 04/25 08:39
3F：→ tokyo291:感謝您!已經順利跑出來了 04/25 12:48