作者toptlnt (今今)
看板Statistics
標題[討論] 討論的變數t檢定顯著但迴歸不顯著
時間Fri Mar 8 14:50:25 2013
在做驗證的時候遇到了這個問題
還請了解這方面的高手能夠指點我
想討論『x』這個變數是否會影響公司價值(Y)
在做獨立樣本t檢定時有顯著的差異性
而後來在接下來的驗證 也就是跑回歸
把『x』該變數放到迴歸式中 跟放入一些會影響公司價值(Y)的控制變數
但結果呈現『x』這個變數不顯著的情形
想請問一下 如果遇到這種情形
在做分析的時候能怎麼解釋比較好呢?
謝謝各位
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.195.208.219
※ 編輯: toptlnt 來自: 123.195.208.219 (03/08 14:53)
1F：→ yhliu:x 對 Y 的影響已透過模型中其他解釋變數解釋了. 03/08 15:07
2F：→ yhliu:可能的原因之一是: x→z(模型中的其他解釋變數)→Y; 03/08 15:08
3F：→ yhliu:另一可能情形是: x 與 Y 的簡單相關, 其實只是假相, 真正的 03/08 15:08
4F：→ yhliu:關係是 z→Y, 而 x 只不過是因為與 z 有關, 從而在簡單相關 03/08 15:09
5F：→ yhliu:中呈現出 x 與 Y 間有虛假的相關. 03/08 15:10
6F：→ toptlnt:謝謝 yhliu 大大!! 03/09 17:08