作者zzatr (我還小)
看板Statistics
標題[問題] 標準差
時間Thu Jan 10 23:56:25 2013
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最近用某支股票股價減無風險利率跟大盤每日報酬率減無風險
用EXCEL跑回歸 跑出來之後 有3個標準誤(應該是標準差的意思吧)
R 的倍數 0.206687962
R 平方 0.042719914
調整的 R 平方 0.026494827
標準誤 0.055234925
觀察值個數 61
係數 標準誤
截距 -0.003554183 0.007089126
x 1.483201699 0.91406807
各式代表甚麼意思呀???
謝謝大家!!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.117.178.116
1F：推 lenux:@@ R平方只有0.04 代表迴歸方程可以解釋原始資料的程度... 01/11 00:48
2F：→ lenux:能不能把你的應變數和自變數再講的清楚一點呢 01/11 00:48
3F：→ lenux:Y=1.4832X-0.0035 01/11 00:48
4F：推 andrew43:第一個不知道, 猜是殘差的標準誤. 01/11 04:23
5F：→ andrew43:之後二個就是迴歸參數的標準誤. 01/11 04:23
6F：→ andrew43:好像也沒回答到什麼. 總之查書就有了. 01/11 04:24
7F：推 tew:要檢驗你的資料 沒看過CAPM跑出那麼低的R平方 01/11 10:27
8F：→ amiabest:因為他是用股價,不是用個股報酬率 01/11 12:42
9F：推 tew:截距項也不對 用股價的話 截距項應該會大於5吧 01/11 13:39
10F：→ tew:1.用到股價 2.報酬率用% 7%代表的是0.07 但用7來跑 01/11 13:40
11F：→ tew:這是最的問題 建議用原始值來進行 01/11 13:41
12F：→ zzatr:股價部分也是用報酬率 沒解釋清楚 抱歉 01/11 22:08
13F：→ gsuper:你是在計算００５０嗎？ 01/11 22:20
14F：→ yhliu:"R 的倍數" 是錯誤翻譯, 應修正為 "複相關係數". 01/12 04:44
15F：→ yhliu:標準誤 0.055234925 是誤差項標準差之估計值. 01/12 04:45
16F：→ yhliu:"截距" 及 "x" 之標準誤指迴歸係數之標準誤. 01/12 04:46
17F：→ zzatr:恩恩 謝謝大家 01/13 21:09