作者b0204888100 (b0204888100)
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標題[問題] 要如何區分變數在正負號時的不同影響?
時間Fri Apr 13 18:25:20 2012
請問各位高手
要如何區分資料介於正負之間時不同的影響
目前找到的方法有
1.
變數X介於正負之間
令一虛擬變數D_X {當X>0時為1,反之為0}
則回歸式可記為
Y=aX+bX*D_X
2.
P_X {資料與X相同,小於0時記為0}
N_X {資料與X相同,大於0時記為0}
則回歸式可記為
Y=aP_X+bN_X
請問這兩種方法有怎樣的差異
以及是否有其優劣
感激不盡!!
--
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◆ From: 140.128.194.213
1F：→ andrew43:不同影響的意思是什麼? 不同斜率? 04/15 20:45
2F：→ b0204888100:嗯 我看到文獻是指該係數在正負兩邊時 有不同斜率效果 04/16 14:50
3F：→ b0204888100:還是請問這種變數有更好的處理方法呢? 04/16 14:54
4F：→ andrew43:不同斜率的話, 我覺得你的方法都不洽當. 04/17 03:05
5F：→ andrew43:考慮做二個迴歸可能單純一點. 04/17 03:05
6F：→ b0204888100:謝謝 不過資料是時間序列 可能沒辦法分成兩條 04/17 10:24
7F：→ andrew43:所以 x 是時間或順序? 那如何有負值? 04/17 10:37
8F：→ andrew43:是否更明確說明 x 與 y 為何? 04/17 10:37
9F：→ b0204888100:X是介於正負間的周資料 Y是每週波動率 04/17 12:30
10F：→ andrew43:不懂耶. 還是不明白x是什麼 04/17 12:32
11F：→ b0204888100:早期認為X與波動正相關 近期發現偏兩端時才會增加波動 04/17 12:33
12F：→ b0204888100:抱歉 說不清楚ˊˋ X大概就像溫度的變數 隨時間改變 04/17 12:36
13F：→ b0204888100:所以我是假設在溫度愈高或越低時才會逐漸增加波動 04/17 12:38
14F：→ andrew43:那是不是可以考慮做多次式的迴歸? 可能是拋物線. 04/17 15:10
15F：→ andrew43:但我不清楚是否容易看出二端的不同影響. 04/17 15:12
16F：→ b0204888100:感謝!! 正在尋找相關文獻中 04/17 16:40