作者table (table)
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標題[問題] 關於迴歸的變項顯著問題
時間Thu Dec 29 11:51:17 2011
各位好：
小弟最近再跑一筆小型資料，樣本數不大，70個左右
我的依變項是Y效果（連續變項）
自變項分別是A行為（二元變項1/0)和B行為（二元變項1/0)
分別放入單變項回歸模型時，發現有沒有A行為對Y效果有顯著影響，B則不顯著
但是如果把A跟B行為都放入模型中，A就變成不顯著了（當然B行為還是不顯著）
接著，
我跑A行為跟B行為的卡方分析，發現A行為跟B行為有關係，
所以我猜想B行為會不會是干擾因子，但是B跟Y之間又沒有顯著關係
因此想請問各位專家，
像這種因為另一個對Y不顯著的B變項的加入，
而使得原本對Y有顯著影響的A變項，也跟著不顯著的可能原因是出在哪裡？
謝謝大家
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.4.189
1F：→ yhliu:B 對 Y 無作用, 加入模型, 由於 B 與 A 之相關, 使誤差擴大. 12/29 12:16
2F：→ yhliu:因此, 模型中不需要也不宜放入 B. 12/29 12:17
3F：→ table:我看A變項的標準誤並沒有因此變大很多, 所謂的的誤差指的是 12/29 14:43
4F：→ table:標準誤的意思嗎？ 還是說標準誤只要變動一點,結果就會差很 12/29 14:44
5F：→ table:多？ 12/29 14:44
※ 編輯: table 來自: 140.112.4.202 (12/29 14:46)
6F：推 alenbe:這問題跟共線性好像類似~可以看看~造成標準誤非有效 12/29 16:51
7F：→ table:我跑了vif, 都是1點多Orz... 12/29 20:18
8F：→ alenbe:但是你不是說A,B有相關~這樣VIF應該會變大? 12/30 15:11
9F：→ alenbe:還是說你的相關?多少?不顯著相關?顯著相關? 12/30 15:12
10F：→ table:我這邊的相關是採用A,B的卡方檢定去看,有達到統計顯住 12/30 23:30