作者tew (咖啡王子)
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標題Re: [問題] 完美共線性之問題
時間Fri Dec 9 12:25:26 2011
※ 引述《namdoogmi (一輩子的好人)》之銘言：
: 目前假設樣本有三季，是故我設兩個虛擬變數second,third，加上我想把總經變數獨
: 立設為SR(當季股票報酬率)
: 因此迴歸方程式為:y=a+SECOND*b1+Third*b2+SR*b3+ε (b1,b2,b3為係數)
: 樣本結構如下:
: Second Third SR
: 0 0 2.2
: 0 0 2.2
: 0 0 2.2
: 1 0 3.5
: 1 0 3.5
: 1 0 3.5
: 0 1 4.8
: 0 1 4.8
: 0 1 4.8
你只有三筆資料吧
0 0 2.2
1 0 3.5
0 1 4.8
你季報酬率 就是季資料了 不該有三筆
: 然而進行OLS時，有共線性的問題
: 方程式將會變成: SR=2.2+1.3*Second+2.6*Third
: 由於這三個變數都很重要，無法drop掉任何一個
: 想請問版上高手計經上有無解決的方法呢?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.81.14.139
1F：推 namdoogmi:其實還有其他資料跟樣本，我把我的問題簡化後PO上來的@@ 12/09 12:31