作者hawkiyc (牧野鷹揚)
看板Statistics
標題[問題] ARIMA預測問題
時間Sun Dec 4 22:09:05 2011
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如果跟論文有關也煩請您重發文章
文章類別是為了幫助大家搜尋資料與解答，造成不便之處請見諒
板上的各位大大們大家好
因為最近有一筆資料要進行分析
但是在使用ARIMA進行預測的時候發現了一個問題
就是預測值到會趨近一個數值
請問這是哪個部份的問題，是我參數姑寄出了問題還是資料本身的問題?
以下附上我進行估計與預測時的各項參數值(統計軟體為SAS)
proc arima data=chla;
identify var=chla;
estimate p=1;
forecast lead=12;
run;
以下為SAS輸出的結果
Conditional Least Squares Estimation
Parameter Estimate Standard Error t Value Pr > |t| Lag
MU 9.42801 0.31018 30.40 <.0001 0
AR1,1 0.54445 0.07505 7.25 <.0001 1
Constant Estimate 4.294959
Variance Estimate 2.650784
Std Error Estimate 1.628123
AIC 493.8268
SBC 499.5465
Number of Residuals 129
Correlations of Parameter Estimates
Parameter MU AR1,1
MU 1.000 -0.019
AR1,1 -0.019 1.000
Model for variable chla
Estimated Mean 9.428013
Autoregressive Factors
Factor 1: 1 - 0.54445 B**(1)
接下來問題來了，輸出的預測值會趨近一個數值
Obs Forecast Std Error 95% Confidence Limits
130 8.1632 1.6281 4.9722 11.3543
131 8.7394 1.8538 5.1060 12.3728
132 9.0531 1.9156 5.2986 12.8076
133 9.2239 1.9335 5.4343 13.0135
134 9.3169 1.9388 5.5169 13.1169
135 9.3675 1.9404 5.5645 13.1706
136 9.3951 1.9408 5.5911 13.1990
137 9.4101 1.9410 5.6059 13.2143
138 9.4182 1.9410 5.6139 13.2226
139 9.4227 1.9410 5.6184 13.2270
140 9.4251 1.9410 5.6208 13.2295
141 9.4264 1.9410 5.6221 13.2308
^^^^^^
請問板上的高手們，為何預測值會像這樣趨近一個數值??
ps. 這是我第一次來這裡問問題，若有不小心違規的地方請多多見諒
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