作者bufala (再也不要心碎了。)
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標題[問題] 年份資料跑迴歸時設變數的問題
時間Sat Nov 5 18:12:35 2011
寫作業時想到一個問題，為什麼年份資料在跑迴歸時，必須將年份設為t呢？
比如說我的原始資料如下：
年份 營收
1995 6144
1996 6230
1997 6432 假設年份做X，營收為Y
1998 6950
1999 7377 則跑出來的迴歸線為：Y = 568.86X-10^6
2000 8655
2001 9536
2002 9825
2003 10253
2004 10555
但課本解答的作法是先令第一年為t=1，第二年為t=2，其餘依此類推，
再以下面的資料跑迴歸：
t 營收
1 6144
2 6230 跑出來的迴歸線為：Y = 568.86t+5067
3 6432
.....
10 10555
我想問的是：
1. 為什麼這兩條線會不一樣？ >"<
(令X=t+1994 將X和t代換以後發現，兩條線斜率相同，但位置差很多。
可是明明橫軸每一筆資料間距都是差1呀，感覺上代換後應該是同一條線不是嗎? )
2. 為什麼年份必須先設為t 才能跑迴歸呢？
感謝各位高手!!!
>"<
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◆ From: 211.74.88.148
※ 編輯: bufala 來自: 211.74.88.148 (11/05 18:15)
1F：→ gdgdgdg:所以你覺得橫軸改成100001 100002..100010跑出來會一樣? 11/05 18:33
2F：推 madokayui:你拿兩種點去畫散佈圖就知道了 11/05 19:34
3F：→ bufala:樓上，我有跑散佈圖耶，從1、11、101、1001之類的試了很多 11/05 20:16
4F：→ bufala:前面跑出來的回歸線差別不大，但在大約快2000那一帶， 11/05 20:17
5F：→ bufala:回歸線突然往上位移很多，可是我不曉得背後的原因是什麼... 11/05 20:18
6F：→ bufala:ˊˋ 11/05 20:18
7F：→ bowin:1.你的解釋變數設的不同, intercept當然會不同. 11/05 20:20
8F：→ bowin:2.嚴格講,這是一個time series,不能用一般的regression分析 11/05 20:21
9F：→ bowin:3.X=t+b,僅intercept會不同,若X=at+b,則連slope也會不同喔 11/05 20:23
10F：→ bufala:樓上，我知道解釋變數不同，截距也會不同，但是如果我把 11/05 20:39
11F：→ bufala:X=t+1994帶回 X的回歸線，整理得到的t回歸線，是否會和 11/05 20:40
12F：→ bufala:直接用t跑出來的迴歸線相同呢？ @@ 11/05 20:41
13F：→ bufala:QQ 感覺我這樣敘述好亂... 11/05 20:42
14F：→ yhliu:沒有人規定一定要用 t 代表年份, 也沒有規定說時間起點怎麼 11/05 21:29
15F：→ yhliu:定. 但時間數列上的自相關, 或稱序列相關, 是需要注意的. 11/05 21:30
16F：→ yhliu:更一般來說, 普通迴歸所需要的條件, 這樣的資料是否滿足, 這 11/05 21:31
17F：→ yhliu:才是重點. 11/05 21:31
18F：→ bufala:嗯嗯~所以主要是因為時間序列的自身相關所造成的囉? 11/05 21:56
19F：→ bufala:感謝樓上所有回答的大家~~ T^T 謝謝~~ 11/05 21:57