作者dino6427 (Benjamin)
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標題[問題] 簡單迴歸分析與相關分析2題
時間Fri Sep 16 09:33:58 2011
1. 設有一回歸方程式Yi=α+βXi+εi，εi~(k,σ^2)，
即εi的平均數為K，變異數為σ^2，其中K為非零之常數。
若利用OLS去估計α、β，則α hat、 β hat 仍為一BLUE嗎?
(請先檢查α hat、 β hat是否為不偏誤估計式)
我的想法：α hat、 β hat為偏誤估計式，所以不為不偏估計式，不知是否正確
2. 觀察1978到1987的某公司股票報酬率與市場利率的月資料，得到下列兩組迴歸
模型：
模型一: Yt hat = 0.00681 + 0.7815Xt
(0.02596) (0.27009)
模型二：Yt hat = 0.76214Xt
(0.26579)
根據你的結論，哪一個模型比較適當?(請你檢定截距項的有無，再說出你的結論)
答案是模型二
我的疑問:
(1) ()內的數字代表甚麼意思?
(2) 我想用t檢定來檢定α，只是，僅有迴歸式而無X，Y的資料，似乎無法算出
SSE。所以，該用何種方式算SSE呢?還是說，這題必須要用Excel才能做?
感謝熱心答覆的先進!
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◆ From: 218.172.216.177
1F：→ alenbe:我覺得()應該是標準誤~先利用係數&標準誤~求參數是否顯著 09/16 16:38
2F：→ alenbe:顯著的話~就用該模型~~ 09/16 16:39
3F：→ dino6427:原來如此，如果括號內的數字是標準誤的話，那就可以檢定 09/17 02:07
4F：→ dino6427:αhat 與 β hat 了，我再回去試試看，非常感謝您!^^y 09/17 02:08
5F：推 goshfju:應該是標準誤+1 09/17 02:25
6F：推 alenbe:恩~相除可以得到結果~至於第一題~用定義算應該可知道 09/17 14:39