作者joewusuper (阿吉)
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標題[問題] 有關likehood function 的問題
時間Tue Aug 16 18:02:18 2011
請問各位大大~
我這個問題已經爬過相關文章~但是沒有找到相關的討論文章~
在loss model的參考用書的課文有提到~
以gamma和exponential為例~
如果參數較複雜的模型(gamma)其likelihood的值會高於參數較少模型(指數)~
我在excel有做過測試~
同一組資料用指數分配和gamma分配
算出來概似函數的值確實是gamma比指數大
不知道有沒有更直觀的想法~可以解釋這個現象~
在麻煩各位解答了~^^
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.14.83.23
1F：推 harpy111:！ 這個問題我最近也剛好讀到，也正在困惑中欸~~！ 08/16 18:08
2F：→ harpy111:希望版上有大大能幫忙解答 08/16 18:08
※ 編輯: joewusuper 來自: 163.14.83.23 (08/16 18:15)
3F：→ bmka:This is true when you compare nested models. In your 08/16 20:41
4F：→ bmka:example, exponential models are nested within gamma 08/16 20:43
5F：→ bmka:models. 08/16 20:44
6F：→ joewusuper:感謝大大回應~但是有更直覺的看法~或是證明的方法 08/17 15:23
7F：→ joewusuper:還是這就是統計的結果~當作定理知道就好 08/17 15:24
8F：→ ADORIAN:如果你的 likelihood 中參數部份是代入 MLE, 那這個結論是 08/17 15:36
9F：→ ADORIAN:很直覺的。因為 exponenital 分配是 gamma 分配中參數 08/17 15:37
10F：→ ADORIAN:alpha 為 1 的情況, 自然在求 exponential 的 MLE 時, 08/17 15:39
11F：→ ADORIAN:可視為參數空間被加以限制 (相對於 gamma 的參數空間而言) 08/17 15:40
12F：→ ADORIAN:所以 gamma 的 likelihood 值 (參數代 MLE) 會比較大 08/17 15:40
13F：→ joewusuper:我了解了~感謝大大的回答 08/17 15:51
14F：→ bmka:Note that in general this is not true when the models are 08/17 20:45
15F：→ bmka:not nested. 08/17 20:46