作者koalababy802 (koala)
看板Statistics
標題[程式] SAS 以個股日報酬資料算公司每個月的報酬率的樣本標準差。
時間Wed Jul 27 10:57:16 2011
[軟體程式類別]:
SAS
[程式問題]:
資料處理
[軟體熟悉度]:
低(1~3個月)
[問題敘述]:
從最早有資料起到2011/05/31(或2011年6月30日)止上市或上櫃公司
日報酬率資料，並以日報酬率資料，用SAS計算每家曾經上市或上櫃
公司每個月的報酬率的樣本標準差。
首先我把所有公司的日報酬抓出來
目前的想法是用sort先分公司再分年分
這部分我已經寫好了
我這裡先列出3家公司5天的資料
1303 南亞 2011/07/20 1.3889
9921 巨大 2011/07/20 2.2124
2311 日月光 2011/07/20 5.7793
1303 南亞 2011/07/21 0.8717
9921 巨大 2011/07/21 0.0000
2311 日月光 2011/07/21 2.6490
1303 南亞 2011/07/22 0.7407
9921 巨大 2011/07/22 1.7316
2311 日月光 2011/07/22 0.1613
1303 南亞 2011/07/25 0.1225
9921 巨大 2011/07/25 1.2766
2311 日月光 2011/07/25 0.4831
1303 南亞 2011/07/26 0.4896
9921 巨大 2011/07/26 0.8403
2311 日月光 2011/07/26 3.5256
DM'LOG;CLEEAR;OUT;CLEAR';
data one;
infile 'C:\3com.txt';
input id name$9-12 @23 date yymmdd10. return 33-40;
format date yymmdd10.;
run;
proc sort;
by id date;
proc print;
run;
經過SAS整理後會變成
Obs id name date return
1 1303 南亞 2011-07-20 1.38
2 1303 南亞 2011-07-21 0.87
3 1303 南亞 2011-07-22 0.74
4 1303 南亞 2011-07-25 0.12
5 1303 南亞 2011-07-26 0.48
6 2311 日月 2011-07-20 5.77
7 2311 日月 2011-07-21 2.64
8 2311 日月 2011-07-22 0.16
9 2311 日月 2011-07-25 0.48
10 2311 日月 2011-07-26 3.52
11 9921 巨大 2011-07-20 2.21
12 9921 巨大 2011-07-21 0.00
13 9921 巨大 2011-07-22 1.73
14 9921 巨大 2011-07-25 1.27
15 9921 巨大 2011-07-26 0.84
再來的想法是把每間公司每個月各別分成一組做下列動作
來算出每家公司每個月的標準差
Proc means;
Var return;
但由於資料非常大筆，
不知該如何分組這麼大筆的資料，
所以想在這裡請問各位高手該如何處理?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.47.90.46
1F：推 west1996:by 07/27 11:24
2F：→ koalababy802:我試出來了，謝謝樓上高手的指點!! 07/27 17:07