作者shiz (Better Together)
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標題[請益] 關於統計迴歸常數項之問題
時間Sat Aug 14 11:07:35 2010
※ [本文轉錄自 Master_D 看板 #1CPVZXFs ]
作者: shiz (Better Together) 看板: Master_D
標題: [請益] 關於統計迴歸常數項之問題
時間: Sat Aug 14 10:01:03 2010
請問一下
若迴歸時將常數項納入，可是R square很低，只有0.004
但常數項的顯著性為0.000，表示有顯著
不過若將常數項捨去，R square卻高達0.810
自變項的顯著性亦很高，為0.000
那該用何種模型跑呢？
謝謝
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1F：→ coldwind0912:您應該先考慮 常數項在模式中的意義是什麼? 08/14 14:14
2F：→ coldwind0912:另一個問題是 您的測量方法對於常數項而言是否有意義 08/14 14:14
3F：→ shiz:好的，謝謝回答！ 08/14 18:08
4F：→ yhliu:常數項已經顯著了, 哪能去除? 08/14 20:53
5F：→ yhliu:無常數項模型之 R^2 算法不同, 其值總是偏高. 08/14 20:54
6F：→ yhliu:錯誤模型(無常數項)之迴歸係數推論是無效的! 08/14 20:55
7F：→ coldwind0912:請教y大的意思是 無常數項的屋迴歸模型是錯誤模型嗎? 08/15 12:09
8F：→ coldwind0912:不好意思 上一句"屋"是誤key 請省略 08/15 12:10
9F：→ yhliu:把模型中的重要成分(常數項)去除, 不算錯誤模型嗎? 08/15 14:19
10F：→ coldwind0912:但以迴歸而言 常數項指的是截距(X為0時，Y之既存值) 08/15 15:30
11F：→ coldwind0912:在迴歸假定中 高於或低於極限值的估計是偏誤的 08/15 15:31
12F：→ coldwind0912:許多社會測量 對X而言 往往沒有0 此時截距是無意義的 08/15 15:31
13F：→ coldwind0912:那保留常數項於模式之中 只是讓模式無法解釋而已 08/15 15:32
14F：→ coldwind0912:例如Likert量尺、智商或是經中心化後的迴歸模式 08/15 15:33
15F：→ coldwind0912:基本上 捨去常數項(即使顯著)也不一定是錯誤吧 08/15 15:34
16F：→ yhliu:空言理論可以說 "沒有錯"; 然而, 事實是資料呈現: 不能拿掉 08/15 18:22
17F：→ yhliu:常數項. 如果這與理論不符, 那到底資料是怎麼產生的? 08/15 18:23