作者coldwind0912 (隨風而逝~)
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標題[問題] 一個關於求相關的問題
時間Sun May 30 16:07:45 2010
一般而言 如果我們以pearson相關求兩變數間的相關
其實是 在n個樣本下 求X與Y的兩點關聯
但是問題的情況是這樣的
如果在同一樣本內 X與Y 是兩個會隨時間變動(T1.T2.T3...)的變數
想求這 兩個時間變數 變化的相關 應當用什麼方法進行呢？
具體例子的話 比方說 股東信心對股東投資額的影響
股東信心 用量表施測 在不同時間點施測 會得到不同的分數
但這個分數的趨勢間 未必是上升或下降 也未必是線性關係(Xt1.Xt2.Xt3....)
股東投資額 用客觀指標衡量 在不同時間點記錄 也會得到不同的值
但這個值的趨勢間 未必是上升或下降 也未必是線性關係(Yt1.Yt2.Yt3....)
想請問各位大大 除了time lag以外
還有什麼分析方法是可以分析這樣的例子嗎
尤其是 當重點是在想瞭解 兩變項間的縱貫趨勢 是否會相互影響 該怎麼分析呢?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.123.208.51
1F：→ yhliu:請參考 "時間數列分析" 教本, transfer function 之 05/31 08:56
2F：→ yhliu:cross correlation. 05/31 08:57
3F：→ coldwind0912:感謝!! 05/31 17:21